Сравнение TRE7.L с FTWG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L).
TRE7.L и FTWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRE7.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. FTWG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRE7.L и FTWG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRE7.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.21% | 7.31% | 2.08% | 3.13% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | -2.25% | 22.73% | 17.92% | 8.17% |
Разные валюты инструментов
TRE7.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRE7.L показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью -1.63%.
TRE7.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRE7.L и FTWG.L
TRE7.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TRE7.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
TRE7.L
FTWG.L
Сравнение TRE7.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRE7.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.91 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.77 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 12.33 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRE7.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.37 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.28 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между TRE7.L и FTWG.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRE7.L и FTWG.L
Дивидендная доходность TRE7.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности FTWG.L в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.13% | 4.09% | 4.23% | 3.61% | 1.72% | 0.87% | 1.29% | 1.89% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.37% | 1.34% | 1.50% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRE7.L и FTWG.L
Максимальная просадка TRE7.L за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE7.L и FTWG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRE7.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -17.78% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -7.11% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -4.14% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -2.07% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.76% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRE7.L и FTWG.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) составляет 1.13%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что TRE7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRE7.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 5.02% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 9.01% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 15.45% | -12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 13.13% | -8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 13.13% | -8.85% |