Сравнение TRE7.L с BBRT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L).
TRE7.L и BBRT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRE7.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. BBRT.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 25 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRE7.L и BBRT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRE7.L и BBRT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.24% | 7.31% | 2.08% | 4.25% | -9.37% | -2.35% | 6.98% | 3.82% |
BBRT.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) | -0.22% | 6.61% | 0.51% | 3.18% | -12.92% | -2.10% | 7.65% | 5.29% |
Разные валюты инструментов
TRE7.L торгуется в USD, в то время как BBRT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBRT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRE7.L показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у BBRT.L с доходностью -0.22%.
TRE7.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
BBRT.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRE7.L и BBRT.L
TRE7.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BBRT.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TRE7.L vs. BBRT.L — Ранг доходности на риск
TRE7.L
BBRT.L
Сравнение TRE7.L c BBRT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRE7.L | BBRT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.51 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 0.78 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.95 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 2.34 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRE7.L | BBRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.51 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.05 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.12 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между TRE7.L и BBRT.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRE7.L и BBRT.L
Дивидендная доходность TRE7.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как BBRT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.13% | 4.09% | 4.23% | 3.61% | 1.72% | 0.87% | 1.29% | 1.89% |
BBRT.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRE7.L и BBRT.L
Максимальная просадка TRE7.L за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки BBRT.L в -20.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE7.L и BBRT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRE7.L | BBRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -24.57% | +10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -7.56% | +5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -16.20% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -19.09% | +17.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -16.73% | +12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 4.37% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRE7.L и BBRT.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) составляет 1.13%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что TRE7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBRT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRE7.L | BBRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 2.05% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 3.63% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 5.70% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 7.26% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 7.52% | -3.24% |