Сравнение TRE3.L с TREI.L
TRE3.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist)) and TREI.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds from Invesco - TRE3.L tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index while TREI.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRE3.L returned 1.92%/yr vs 3.34%/yr for TREI.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TRE3.L и TREI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRE3.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у TREI.L с доходностью 1.85%.
TRE3.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
TREI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 1.85%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRE3.L и TREI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE3.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) | 0.80% | 5.13% | 4.14% | 4.22% | -3.83% | -0.60% | 3.04% |
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 1.85% | 4.31% | 5.17% | 4.98% | 0.53% | -0.02% | 1.12% |
Correlation
The correlation between TRE3.L and TREI.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between TRE3.L and TREI.L has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRE3.L vs. TREI.L — Ранг доходности на риск
TRE3.L
TREI.L
Сравнение TRE3.L c TREI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRE3.L | TREI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 4.71 | -3.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 13.21 | -8.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 159.95 | -145.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRE3.L и TREI.L
Максимальная просадка TRE3.L за все время составила -5.66%, что больше максимальной просадки TREI.L в -0.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE3.L и TREI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRE3.L | TREI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.66% | -0.68% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.73% | -0.29% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -0.29% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -0.67% | -4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.06% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.02% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRE3.L и TREI.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L) имеет более высокую волатильность в 0.33% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что TRE3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TREI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRE3.L | TREI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.11% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 0.50% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66% | 0.59% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.09% | 0.55% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 0.56% | +1.27% |
Сравнение комиссий TRE3.L и TREI.L
И TRE3.L, и TREI.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRE3.L и TREI.L
Дивидендная доходность TRE3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что сопоставимо с доходностью TREI.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE3.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.89% | 4.07% | 4.41% | 4.10% | 1.99% | 0.32% | 1.19% | 1.95% |
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.92% | 4.23% | 4.98% | 4.59% | 1.51% | 0.10% | 0.69% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRE3.L and TREI.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRE3.L and TREI.L have the same expense ratio: 0.06% per year.
TRE3.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while TREI.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index.
Подберите оптимальное распределение для TRE3.L и TREI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор