PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRE3.L с IBTU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TRE3.L и IBTU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRE3.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у IBTU.L с доходностью 1.76%.


TRE3.L

1 день
0.05%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
0.90%
С начала года
0.80%
1 год
3.36%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.92%
10 лет*

IBTU.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
1.76%
С начала года
1.76%
1 год
3.93%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRE3.L и IBTU.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRE3.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist)
0.80%5.13%4.14%4.22%-3.83%-0.60%3.11%3.20%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)
1.76%4.33%5.31%4.92%1.05%0.10%0.88%2.02%

Correlation

The correlation between TRE3.L and IBTU.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.08

The correlation between TRE3.L and IBTU.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist)

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

TRE3.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRE3.L
Ранг доходности на риск TRE3.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRE3.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRE3.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRE3.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRE3.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRE3.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IBTU.L
Ранг доходности на риск IBTU.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTU.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRE3.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TRE3.LIBTU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

3.84

-2.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

19.33

-14.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.13

94.97

-80.85

TRE3.L vs. IBTU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRE3.L на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа IBTU.L равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRE3.L и IBTU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRE3.L и IBTU.L

Максимальная просадка TRE3.L за все время составила -5.66%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -0.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE3.L и IBTU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TRE3.LIBTU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.66%

-0.72%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.73%

-0.20%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-0.20%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.66%

-0.40%

-5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-0.06%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.04%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TRE3.L и IBTU.L

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L) имеет более высокую волатильность в 0.33% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что TRE3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TRE3.LIBTU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.20%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

0.77%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66%

1.11%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.09%

1.02%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

0.95%

+0.88%

Сравнение комиссий TRE3.L и IBTU.L

TRE3.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRE3.L и IBTU.L

Дивидендная доходность TRE3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности IBTU.L в 4.05%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)
4.05%4.43%6.82%3.99%0.44%0.10%1.28%1.21%
TRE3.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist)
3.89%4.07%4.41%4.10%1.99%0.32%1.19%1.95%

Часто задаваемые вопросы


TRE3.L and IBTU.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRE3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRE3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IBTU.L.

TRE3.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRE3.L and 0.07% for IBTU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRE3.L и IBTU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор