Сравнение TRE3.L с IBTU.L
TRE3.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist)) and IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - TRE3.L tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index while IBTU.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRE3.L returned 1.92%/yr vs 3.46%/yr for IBTU.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TRE3.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for IBTU.L.
Доходность
Сравнение доходности TRE3.L и IBTU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRE3.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у IBTU.L с доходностью 1.76%.
TRE3.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
IBTU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.76%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRE3.L и IBTU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE3.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) | 0.80% | 5.13% | 4.14% | 4.22% | -3.83% | -0.60% | 3.11% | 3.20% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.76% | 4.33% | 5.31% | 4.92% | 1.05% | 0.10% | 0.88% | 2.02% |
Correlation
The correlation between TRE3.L and IBTU.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.08 |
The correlation between TRE3.L and IBTU.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRE3.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск
TRE3.L
IBTU.L
Сравнение TRE3.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRE3.L | IBTU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 3.84 | -2.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 19.33 | -14.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 94.97 | -80.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRE3.L и IBTU.L
Максимальная просадка TRE3.L за все время составила -5.66%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -0.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE3.L и IBTU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRE3.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.66% | -0.72% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.73% | -0.20% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -0.20% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -0.40% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.06% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.04% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRE3.L и IBTU.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L) имеет более высокую волатильность в 0.33% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что TRE3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRE3.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.20% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 0.77% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66% | 1.11% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.09% | 1.02% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 0.95% | +0.88% |
Сравнение комиссий TRE3.L и IBTU.L
TRE3.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRE3.L и IBTU.L
Дивидендная доходность TRE3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности IBTU.L в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.05% | 4.43% | 6.82% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% |
TRE3.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.89% | 4.07% | 4.41% | 4.10% | 1.99% | 0.32% | 1.19% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
TRE3.L and IBTU.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRE3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRE3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IBTU.L.
TRE3.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRE3.L and 0.07% for IBTU.L.
Подберите оптимальное распределение для TRE3.L и IBTU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор