Сравнение TRE.L с XRES.L
TRE.L (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc)) and XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both REIT funds - TRE.L tracks the Alerian Disruptive Technology Real Estate Index while XRES.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRE.L returned 2.81%/yr vs 9.70%/yr for XRES.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TRE.L charges 0.60%/yr vs 0.14%/yr for XRES.L.
Доходность
Сравнение доходности TRE.L и XRES.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRE.L показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у XRES.L с доходностью 14.68%.
TRE.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 5.05%
- С начала года
- 7.87%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRES.L
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- 10.90%
- С начала года
- 14.68%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам TRE.L и XRES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) | 7.87% | 7.74% | -10.98% | 13.15% | -25.64% |
XRES.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 14.68% | 4.01% | 2.42% | 12.73% | -21.86% |
Correlation
The correlation between TRE.L and XRES.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between TRE.L and XRES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRE.L vs. XRES.L — Ранг доходности на риск
TRE.L
XRES.L
Сравнение TRE.L c XRES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) (TRE.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRE.L | XRES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.90 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 5.01 | -1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRE.L и XRES.L
Максимальная просадка TRE.L за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки XRES.L в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE.L и XRES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRE.L | XRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -37.84% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -7.59% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -17.93% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.28% | 0.00% | -14.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -10.03% | -11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.88% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRE.L и XRES.L
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) (TRE.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) имеют волатильность 4.97% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRE.L | XRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 4.90% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 10.84% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 13.89% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 18.60% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 18.89% | -0.29% |
Сравнение комиссий TRE.L и XRES.L
TRE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XRES.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRE.L и XRES.L
Ни TRE.L, ни XRES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TRE.L and XRES.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.60% for TRE.L.
TRE.L tracks Alerian Disruptive Technology Real Estate Index, while XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for TRE.L and 0.14% for XRES.L.
Подберите оптимальное распределение для TRE.L и XRES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор