PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRE.L с XRES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TRE.L и XRES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) (TRE.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRE.L показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у XRES.L с доходностью 14.68%.


TRE.L

1 день
0.55%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
5.05%
С начала года
7.87%
1 год
10.69%
3 года*
2.81%
5 лет*
10 лет*

XRES.L

1 день
1.00%
1 месяц
3.14%
6 месяцев
10.90%
С начала года
14.68%
1 год
14.45%
3 года*
9.70%
5 лет*
2.80%
10 лет*
6.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRE.L и XRES.L


2026 (YTD)2025202420232022
TRE.L
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc)
7.87%7.74%-10.98%13.15%-25.64%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
14.68%4.01%2.42%12.73%-21.86%

Correlation

The correlation between TRE.L and XRES.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г.

0.90

The correlation between TRE.L and XRES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc)

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

TRE.L vs. XRES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRE.L
Ранг доходности на риск TRE.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRE.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRE.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRE.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRE.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRE.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина

XRES.L
Ранг доходности на риск XRES.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRES.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRES.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRES.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRES.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRES.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRE.L c XRES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) (TRE.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TRE.LXRES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

1.90

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

5.01

-1.27

TRE.L vs. XRES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRE.L на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRES.L равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRE.L и XRES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRE.L и XRES.L

Максимальная просадка TRE.L за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки XRES.L в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE.L и XRES.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TRE.LXRES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-37.84%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-7.59%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-17.93%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.28%

0.00%

-14.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.59%

-10.03%

-11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.88%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TRE.L и XRES.L

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) (TRE.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) имеют волатильность 4.97% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TRE.LXRES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.90%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

10.84%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

13.89%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

18.60%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

18.89%

-0.29%

Сравнение комиссий TRE.L и XRES.L

TRE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XRES.L в 0.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRE.L и XRES.L

Ни TRE.L, ни XRES.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


TRE.L and XRES.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.60% for TRE.L.

TRE.L tracks Alerian Disruptive Technology Real Estate Index, while XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for TRE.L and 0.14% for XRES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRE.L и XRES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор