Сравнение TRE.L с WNEW.L
TRE.L (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc)) and WNEW.L (WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist) are both REIT funds - TRE.L tracks the Alerian Disruptive Technology Real Estate Index while WNEW.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRE.L returned 2.81%/yr vs 14.49%/yr for WNEW.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRE.L charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for WNEW.L.
Доходность
Сравнение доходности TRE.L и WNEW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRE.L торгуется в USD, в то время как WNEW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNEW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRE.L показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у WNEW.L с доходностью 11.99%.
TRE.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 5.45%
- С начала года
- 7.87%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNEW.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.87%
- 6 месяцев
- 4.04%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRE.L и WNEW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) | 7.87% | 7.74% | -10.98% | 13.15% | -25.64% |
WNEW.L WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist | 11.99% | 32.54% | -5.06% | 12.62% | -25.74% |
Correlation
The correlation between TRE.L and WNEW.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between TRE.L and WNEW.L has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRE.L vs. WNEW.L — Ранг доходности на риск
TRE.L
WNEW.L
Сравнение TRE.L c WNEW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) (TRE.L) и WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRE.L | WNEW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.82 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 4.61 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRE.L и WNEW.L
Максимальная просадка TRE.L за все время составила -35.43%, примерно равная максимальной просадке WNEW.L в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE.L и WNEW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRE.L | WNEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -34.46% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -14.56% | +5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -22.76% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.28% | -10.78% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -16.24% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 5.73% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRE.L и WNEW.L
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) (TRE.L) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что TRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNEW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRE.L | WNEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 4.59% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 15.22% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 20.88% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 19.56% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 19.56% | -0.96% |
Сравнение комиссий TRE.L и WNEW.L
TRE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WNEW.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRE.L и WNEW.L
TRE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNEW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WNEW.L WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist | 1.67% | 1.70% | 1.83% | 1.23% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
TRE.L and WNEW.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WNEW.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WNEW.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for TRE.L.
TRE.L tracks Alerian Disruptive Technology Real Estate Index, while WNEW.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for TRE.L and 0.45% for WNEW.L.
Подберите оптимальное распределение для TRE.L и WNEW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор