Сравнение TRE.L с GBRE.L
TRE.L (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc)) and GBRE.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - TRE.L tracks the Alerian Disruptive Technology Real Estate Index while GBRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRE.L returned 2.81%/yr vs 10.10%/yr for GBRE.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TRE.L charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for GBRE.L.
Доходность
Сравнение доходности TRE.L и GBRE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRE.L торгуется в USD, в то время как GBRE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBRE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRE.L показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у GBRE.L с доходностью 14.55%.
TRE.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 5.05%
- С начала года
- 7.87%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBRE.L
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 5.84%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- 14.55%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 3.01%
Сравнение доходности по годам TRE.L и GBRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) | 7.87% | 7.74% | -10.98% | 13.15% | -25.64% |
GBRE.L SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 14.55% | 10.41% | -0.69% | 10.76% | -22.79% |
Correlation
The correlation between TRE.L and GBRE.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between TRE.L and GBRE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRE.L vs. GBRE.L — Ранг доходности на риск
TRE.L
GBRE.L
Сравнение TRE.L c GBRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) (TRE.L) и SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRE.L | GBRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.14 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 8.20 | -4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRE.L и GBRE.L
Максимальная просадка TRE.L за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки GBRE.L в -42.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE.L и GBRE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRE.L | GBRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -42.02% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -9.68% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -18.01% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.28% | 0.00% | -14.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -17.99% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.53% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRE.L и GBRE.L
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) (TRE.L) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что TRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRE.L | GBRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 3.23% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 9.33% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 11.81% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 16.46% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 17.36% | +1.24% |
Сравнение комиссий TRE.L и GBRE.L
TRE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GBRE.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRE.L и GBRE.L
TRE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBRE.L SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 2.41% | 2.74% | 2.73% | 2.66% | 2.85% | 1.79% | 2.76% | 2.69% | 1.54% | 2.20% | 2.40% | 2.09% |
TRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRE.L and GBRE.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBRE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBRE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for TRE.L.
TRE.L tracks Alerian Disruptive Technology Real Estate Index, while GBRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for TRE.L and 0.40% for GBRE.L.
Подберите оптимальное распределение для TRE.L и GBRE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор