PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRDL.DE с IS04.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRDL.DE с IS04.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRDL.DE (Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist) and IS04.DE (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - TRDL.DE tracks the Bloomberg US Long Treasury Index while IS04.DE tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRDL.DE returned -4.02%/yr vs -4.20%/yr for IS04.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TRDL.DE charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for IS04.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRDL.DE и IS04.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRDL.DE показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у IS04.DE с доходностью 0.81%.

TRDL.DE

1 день
0.19%
1 месяц
0.81%
С начала года
0.56%
6 месяцев
-0.74%
1 год
1.84%
3 года*
-4.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

IS04.DE

1 день
0.41%
1 месяц
0.97%
С начала года
0.81%
6 месяцев
-0.32%
1 год
2.27%
3 года*
-4.20%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRDL.DE и IS04.DE

2026 (YTD)2025202420232022
TRDL.DE
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist		0.56%-6.69%-1.18%-1.92%-4.24%
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		0.81%-6.95%-2.51%-1.21%-4.42%

Correlation

The correlation between TRDL.DE and IS04.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2022 г.

0.99

The correlation between TRDL.DE and IS04.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с TRDL.DE:
TRDL.DE с 36BD.DETRDL.DE с TRDS.DETRDL.DE с TRD7.DETRDL.DE с CEMF.DETRDL.DE с PR1T.DETRDL.DE с CBU0.DETRDL.DE с EQQB.DE
Часто сравнивают с IS04.DE:
IS04.DE с IDTL.LIS04.DE с TLTIS04.DE с IUSM.DEIS04.DE с SXRH.DEIS04.DE с VGTY.DEIS04.DE с AYE2.DEIS04.DE с IUST.DE

Доходность на риск

TRDL.DE vs. IS04.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDL.DE
Ранг доходности на риск TRDL.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDL.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDL.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDL.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDL.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDL.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IS04.DE
Ранг доходности на риск IS04.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS04.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS04.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS04.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS04.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS04.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDL.DE c IS04.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRDL.DEIS04.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.22

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
0.38

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

0.29

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

0.62

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRDL.DE vs. IS04.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDL.DE на текущий момент составляет 0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS04.DE равному 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDL.DE и IS04.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRDL.DEIS04.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.22

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

-0.09

-0.19

Просадки

Сравнение просадок TRDL.DE и IS04.DE

Максимальная просадка TRDL.DE за все время составила -21.20%, что меньше максимальной просадки IS04.DE в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDL.DE и IS04.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRDL.DEIS04.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.20%

-47.19%

+25.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.76%

-7.33%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-18.47%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.50%

-43.69%

+27.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.77%

-21.89%

+10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.45%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDL.DE и IS04.DE

Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) имеют волатильность 2.50% и 2.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRDL.DEIS04.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.47%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

6.52%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

9.70%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

15.21%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

14.69%

-1.55%

Сравнение комиссий TRDL.DE и IS04.DE

TRDL.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IS04.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDL.DE и IS04.DE

Дивидендная доходность TRDL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности IS04.DE в 4.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		4.35%4.38%4.62%3.82%3.04%1.71%1.86%2.49%2.79%2.72%2.56%2.14%
TRDL.DE
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist		4.15%4.26%4.36%2.87%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, TRDL.DE and IS04.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TRDL.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRDL.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IS04.DE.

TRDL.DE tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while IS04.DE tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRDL.DE and 0.07% for IS04.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRDL.DE и IS04.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор