PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRDL.DE с EXVM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRDL.DE с EXVM.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRDL.DE (Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist) and EXVM.DE (iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)) are both Government Bonds funds - TRDL.DE tracks the Bloomberg US Long Treasury Index while EXVM.DE tracks the eb.rexx Government Germany 0-1 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRDL.DE returned -2.03%/yr vs 2.59%/yr for EXVM.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TRDL.DE charges 0.06%/yr vs 0.13%/yr for EXVM.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRDL.DE и EXVM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRDL.DE показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у EXVM.DE с доходностью 0.82%.

TRDL.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.91%
6 месяцев
-0.72%
С начала года
1.01%
1 год
4.69%
3 года*
-2.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXVM.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
0.84%
С начала года
0.82%
1 год
1.67%
3 года*
2.59%
5 лет*
1.44%
10 лет*
0.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRDL.DE и EXVM.DE

2026 (YTD)2025202420232022
TRDL.DE
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist		1.01%-6.13%-0.85%-1.72%-4.67%
EXVM.DE
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)		0.82%2.06%3.37%2.36%0.08%

Correlation

The correlation between TRDL.DE and EXVM.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.08

The correlation between TRDL.DE and EXVM.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist

iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с TRDL.DE:
TRDL.DE с 36BD.DETRDL.DE с TRDS.DETRDL.DE с TRD7.DETRDL.DE с CEMF.DETRDL.DE с PR1T.DETRDL.DE с CBU0.DETRDL.DE с EQQB.DE
Часто сравнивают с EXVM.DE:
EXVM.DE с NADB.DEEXVM.DE с TRFE.DEEXVM.DE с D5BE.DEEXVM.DE с 18M1.DEEXVM.DE с T1EU.DEEXVM.DE с XBO2.DEEXVM.DE с DBXF.DE

Доходность на риск

TRDL.DE vs. EXVM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDL.DE
Ранг доходности на риск TRDL.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDL.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDL.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDL.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDL.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDL.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EXVM.DE
Ранг доходности на риск EXVM.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXVM.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXVM.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXVM.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXVM.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXVM.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDL.DE c EXVM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRDL.DEEXVM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
3.11

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
5.20

-4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.68

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

14.11

-13.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

54.31

-52.76

TRDL.DE vs. EXVM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDL.DE на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа EXVM.DE равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDL.DE и EXVM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRDL.DE и EXVM.DE

Максимальная просадка TRDL.DE за все время составила -20.55%, что больше максимальной просадки EXVM.DE в -6.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDL.DE и EXVM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRDL.DEEXVM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.55%

-6.33%

-14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-0.12%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-0.13%

-16.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.14%

-0.03%

-15.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-1.75%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

0.03%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDL.DE и EXVM.DE

Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что TRDL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXVM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRDL.DEEXVM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

0.12%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.19%

0.36%

+5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.92%

0.53%

+8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

0.51%

+12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.11%

0.79%

+12.32%

Сравнение комиссий TRDL.DE и EXVM.DE

TRDL.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EXVM.DE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDL.DE и EXVM.DE

Дивидендная доходность TRDL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности EXVM.DE в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXVM.DE
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)		1.06%1.14%0.77%0.80%0.61%0.78%0.96%1.10%1.05%1.15%1.51%1.63%
TRDL.DE
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist		4.89%4.88%4.70%3.09%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRDL.DE and EXVM.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRDL.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRDL.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.13% for EXVM.DE.

TRDL.DE tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while EXVM.DE tracks eb.rexx Government Germany 0-1 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRDL.DE and 0.13% for EXVM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRDL.DE и EXVM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор