Сравнение TRDE.DE с BBLL.DE
TRDE.DE (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist) and BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - TRDE.DE tracks the Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index while BBLL.DE tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRDE.DE returned -3.30%/yr vs 4.11%/yr for BBLL.DE. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. TRDE.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for BBLL.DE.
Доходность
Сравнение доходности TRDE.DE и BBLL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRDE.DE показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у BBLL.DE с доходностью 4.73%.
TRDE.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 0.80%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- —
BBLL.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 3.12%
- С начала года
- 4.73%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRDE.DE и BBLL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDE.DE Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | -1.43% | 6.20% | -2.34% | 1.23% | -17.08% | -3.96% | 8.23% | 0.15% |
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 4.73% | -7.36% | 11.29% | 1.33% | 7.29% | 8.35% | -8.23% | -9.76% |
Correlation
The correlation between TRDE.DE and BBLL.DE is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г. | -0.22 |
The correlation between TRDE.DE and BBLL.DE shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRDE.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск
TRDE.DE
BBLL.DE
Сравнение TRDE.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist (TRDE.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRDE.DE | BBLL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.54 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 3.66 | -2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRDE.DE и BBLL.DE
Максимальная просадка TRDE.DE за все время составила -27.68%, что больше максимальной просадки BBLL.DE в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDE.DE и BBLL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRDE.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.68% | -17.24% | -10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -3.38% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.48% | -11.65% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | -11.65% | -13.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -5.34% | -14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.77% | -8.28% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.42% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDE.DE и BBLL.DE
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist (TRDE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что TRDE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRDE.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.23% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 4.27% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 5.96% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.40% | 7.45% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.86% | 8.25% | -1.39% |
Сравнение комиссий TRDE.DE и BBLL.DE
TRDE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BBLL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDE.DE и BBLL.DE
Дивидендная доходность TRDE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, тогда как BBLL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRDE.DE Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | 4.32% | 4.15% | 4.39% | 3.47% | 2.43% | 1.62% | 1.75% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
TRDE.DE and BBLL.DE have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBLL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for TRDE.DE.
TRDE.DE tracks Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index, while BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for TRDE.DE and 0.07% for BBLL.DE.
Подберите оптимальное распределение для TRDE.DE и BBLL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор