PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRD1.DE с XUTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRD1.DE с XUTE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) and XUTE.DE (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Government Bonds funds - TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while XUTE.DE tracks the iBoxx USD Treasuries Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, TRD1.DE returned 3.97%/yr vs -2.68%/yr for XUTE.DE. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. TRD1.DE charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for XUTE.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRD1.DE и XUTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) и Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XUTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRD1.DE показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у XUTE.DE с доходностью -1.03%.

TRD1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.62%
1 год
5.14%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—

XUTE.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
-0.88%
С начала года
-1.03%
1 год
1.43%
3 года*
0.90%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRD1.DE и XUTE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		4.62%-7.35%11.23%1.38%6.73%8.36%-17.72%
XUTE.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		-1.03%4.18%-1.19%1.61%-14.67%-3.37%6.12%

Correlation

The correlation between TRD1.DE and XUTE.DE is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

-0.22

The correlation between TRD1.DE and XUTE.DE shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to -0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с TRD1.DE:
TRD1.DE с IBCC.DETRD1.DE с PR1G.DETRD1.DE с IBCL.DETRD1.DE с TRDX.DETRD1.DE с 18M1.DETRD1.DE с T1EU.DETRD1.DE с SYBW.DE
Часто сравнивают с XUTE.DE:
XUTE.DE с XBO2.DEXUTE.DE с XDWD.DEXUTE.DE с SYBW.DEXUTE.DE с EUN6.DEXUTE.DE с VAGT.DEXUTE.DE с EXHC.DEXUTE.DE с IBCC.DE

Доходность на риск

TRD1.DE vs. XUTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XUTE.DE
Ранг доходности на риск XUTE.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD1.DE c XUTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) и Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XUTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRD1.DEXUTE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.38

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
0.57

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

0.41

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

0.99

+2.62

TRD1.DE vs. XUTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD1.DE на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа XUTE.DE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD1.DE и XUTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRD1.DE и XUTE.DE

Максимальная просадка TRD1.DE за все время составила -17.81%, что меньше максимальной просадки XUTE.DE в -23.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD1.DE и XUTE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRD1.DEXUTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.81%

-23.77%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-3.49%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.60%

-5.77%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.70%

-20.57%

+8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-16.92%

+11.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-9.88%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.43%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD1.DE и XUTE.DE

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XUTE.DE) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что TRD1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRD1.DEXUTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.00%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

2.74%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

3.71%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

5.70%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

5.08%

+3.01%

Сравнение комиссий TRD1.DE и XUTE.DE

TRD1.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XUTE.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD1.DE и XUTE.DE

Дивидендная доходность TRD1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности XUTE.DE в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%0.00%0.00%
XUTE.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		3.40%3.36%3.56%2.27%2.15%3.30%1.87%1.28%0.85%

Часто задаваемые вопросы

TRD1.DE and XUTE.DE have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD1.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD1.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for XUTE.DE.

TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while XUTE.DE tracks iBoxx USD Treasuries Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.06% for TRD1.DE and 0.10% for XUTE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRD1.DE и XUTE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор