PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XUTE.DE с IBCC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUTE.DE с IBCC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XUTE.DE (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and IBCC.DE (iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - XUTE.DE tracks the iBoxx USD Treasuries Index (EUR Hedged) while IBCC.DE tracks the ICE US Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUTE.DE returned -2.68%/yr vs 4.12%/yr for IBCC.DE. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. XUTE.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for IBCC.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUTE.DE и IBCC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XUTE.DE) и iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUTE.DE показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у IBCC.DE с доходностью 4.60%.

XUTE.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
-0.88%
С начала года
-1.03%
1 год
1.43%
3 года*
0.90%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
—

IBCC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
3.15%
С начала года
4.60%
1 год
5.10%
3 года*
4.00%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUTE.DE и IBCC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUTE.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		-1.03%4.18%-1.19%1.61%-14.67%-3.37%6.64%3.53%
IBCC.DE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.60%-7.23%11.42%1.23%7.25%8.42%-8.13%-8.71%

Correlation

The correlation between XUTE.DE and IBCC.DE is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

-0.18

Over the past year, the inverse relationship between XUTE.DE and IBCC.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.18 to -0.39, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XUTE.DE:
XUTE.DE с XBO2.DEXUTE.DE с XDWD.DEXUTE.DE с SYBW.DEXUTE.DE с EUN6.DEXUTE.DE с VAGT.DEXUTE.DE с EXHC.DEXUTE.DE с TRD1.DE
Часто сравнивают с IBCC.DE:
IBCC.DE с LYXF.DEIBCC.DE с TRD1.DEIBCC.DE с DBXF.DEIBCC.DE с 18M1.DEIBCC.DE с EUN6.DEIBCC.DE с XBO2.DEIBCC.DE с D5BE.DE

Доходность на риск

XUTE.DE vs. IBCC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUTE.DE
Ранг доходности на риск XUTE.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IBCC.DE
Ранг доходности на риск IBCC.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCC.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCC.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCC.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCC.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCC.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUTE.DE c IBCC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XUTE.DE) и iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUTE.DEIBCC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
0.84

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
1.25

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

1.57

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

3.59

-2.60

XUTE.DE vs. IBCC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUTE.DE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа IBCC.DE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUTE.DE и IBCC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUTE.DE и IBCC.DE

Максимальная просадка XUTE.DE за все время составила -23.77%, что больше максимальной просадки IBCC.DE в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTE.DE и IBCC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUTE.DEIBCC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.77%

-16.17%

-7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-3.24%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.77%

-11.59%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-11.69%

-8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.92%

-5.33%

-11.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-7.97%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.42%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XUTE.DE и IBCC.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XUTE.DE) составляет 1.00%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что XUTE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUTE.DEIBCC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.36%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

4.32%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

6.13%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

7.57%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

8.41%

-3.33%

Сравнение комиссий XUTE.DE и IBCC.DE

XUTE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBCC.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUTE.DE и IBCC.DE

Дивидендная доходность XUTE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности IBCC.DE в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBCC.DE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		3.99%4.63%6.49%4.14%0.47%0.09%1.39%1.22%0.00%
XUTE.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		3.40%3.36%3.56%2.27%2.15%3.30%1.87%1.28%0.85%

Часто задаваемые вопросы

XUTE.DE and IBCC.DE have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBCC.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBCC.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for XUTE.DE.

XUTE.DE tracks iBoxx USD Treasuries Index (EUR Hedged), while IBCC.DE tracks ICE US Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.10% for XUTE.DE and 0.07% for IBCC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUTE.DE и IBCC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор