PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRD1.DE с XCS2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRD1.DE с XCS2.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) and XCS2.DE (Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while XCS2.DE tracks the FTSE Australian Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRD1.DE returned 3.97%/yr vs -1.97%/yr for XCS2.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TRD1.DE charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for XCS2.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRD1.DE и XCS2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) и Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) (XCS2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRD1.DE показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у XCS2.DE с доходностью 8.53%.

TRD1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.62%
1 год
5.14%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—

XCS2.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.78%
6 месяцев
6.96%
С начала года
8.53%
1 год
9.41%
3 года*
2.56%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
-0.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRD1.DE и XCS2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		4.62%-7.35%11.23%1.38%6.73%8.36%-17.72%
XCS2.DE
Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc)		8.53%-2.17%-1.70%0.78%-13.88%-0.26%3.38%

Correlation

The correlation between TRD1.DE and XCS2.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с TRD1.DE:
TRD1.DE с IBCC.DETRD1.DE с PR1G.DETRD1.DE с IBCL.DETRD1.DE с TRDX.DETRD1.DE с 18M1.DETRD1.DE с T1EU.DETRD1.DE с SYBW.DE
Часто сравнивают с XCS2.DE:
XCS2.DE с T7EU.DEXCS2.DE с EXHC.DEXCS2.DE с TRDE.DEXCS2.DE с EUN6.DEXCS2.DE с XBO2.DEXCS2.DE с 18M1.DEXCS2.DE с EXVM.DE

Доходность на риск

TRD1.DE vs. XCS2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XCS2.DE
Ранг доходности на риск XCS2.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS2.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS2.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS2.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS2.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS2.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD1.DE c XCS2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) и Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) (XCS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRD1.DEXCS2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.05

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.57

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.05

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

6.71

-3.10

TRD1.DE vs. XCS2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD1.DE на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCS2.DE равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD1.DE и XCS2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRD1.DE и XCS2.DE

Максимальная просадка TRD1.DE за все время составила -17.81%, что меньше максимальной просадки XCS2.DE в -41.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD1.DE и XCS2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRD1.DEXCS2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.81%

-41.58%

+23.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-4.56%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.60%

-12.00%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.70%

-22.36%

+10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-32.91%

+27.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-25.77%

+17.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.40%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD1.DE и XCS2.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) составляет 1.12%, в то время как у Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) (XCS2.DE) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что TRD1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRD1.DEXCS2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

2.72%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

7.34%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

8.96%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

10.16%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

21.02%

-12.93%

Сравнение комиссий TRD1.DE и XCS2.DE

TRD1.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XCS2.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD1.DE и XCS2.DE

Дивидендная доходность TRD1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как XCS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%
XCS2.DE
Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRD1.DE and XCS2.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD1.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD1.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for XCS2.DE.

TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while XCS2.DE tracks FTSE Australian Government Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.06% for TRD1.DE and 0.25% for XCS2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRD1.DE и XCS2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор