Сравнение TR7G.L с XUT3.L
TR7G.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) and XUT3.L (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) are both Government Bonds funds - TR7G.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while XUT3.L tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR7G.L returned 1.44%/yr vs 3.05%/yr for XUT3.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TR7G.L и XUT3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TR7G.L торгуется в GBp, в то время как XUT3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUT3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TR7G.L показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у XUT3.L с доходностью 1.38%.
TR7G.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
XUT3.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 1.68%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 2.59%
Сравнение доходности по годам TR7G.L и XUT3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.28% | -0.02% | 3.75% | -1.47% | 1.43% | -1.10% | 3.37% | 3.42% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 1.38% | -2.42% | 5.95% | -1.10% | 7.87% | 0.32% | -0.08% | 0.45% |
Correlation
The correlation between TR7G.L and XUT3.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between TR7G.L and XUT3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR7G.L vs. XUT3.L — Ранг доходности на риск
TR7G.L
XUT3.L
Сравнение TR7G.L c XUT3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR7G.L | XUT3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.96 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 2.60 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR7G.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.37 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.27 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок TR7G.L и XUT3.L
Максимальная просадка TR7G.L за все время составила -20.51%, что больше максимальной просадки XUT3.L в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR7G.L и XUT3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR7G.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.51% | -18.58% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -5.21% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | -9.27% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -16.72% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.27% | -7.63% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -8.05% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.92% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR7G.L и XUT3.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) составляет 1.56%, в то время как у Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что TR7G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUT3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR7G.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.67% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 4.95% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 6.42% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 8.22% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 9.39% | -0.49% |
Сравнение комиссий TR7G.L и XUT3.L
И TR7G.L, и XUT3.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR7G.L и XUT3.L
Дивидендная доходность TR7G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности XUT3.L в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.12% | 4.11% | 4.14% | 3.67% | 1.71% | 0.85% | 1.38% | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.84% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
TR7G.L and XUT3.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TR7G.L and XUT3.L have the same expense ratio: 0.06% per year.
TR7G.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для TR7G.L и XUT3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор