Сравнение TR7G.L с VUTA.L
TR7G.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) and VUTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - TR7G.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while VUTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR7G.L returned 1.44%/yr vs 0.65%/yr for VUTA.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TR7G.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VUTA.L.
Доходность
Сравнение доходности TR7G.L и VUTA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TR7G.L торгуется в GBp, в то время как VUTA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUTA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TR7G.L показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у VUTA.L с доходностью 0.03%.
TR7G.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
VUTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TR7G.L и VUTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.28% | -0.02% | 3.75% | -1.47% | 1.43% | -1.10% | 3.37% | 4.40% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.03% | -1.12% | 2.50% | -1.89% | -1.88% | -1.09% | 3.97% | 5.44% |
Correlation
The correlation between TR7G.L and VUTA.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between TR7G.L and VUTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR7G.L vs. VUTA.L — Ранг доходности на риск
TR7G.L
VUTA.L
Сравнение TR7G.L c VUTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR7G.L | VUTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.86 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 2.08 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR7G.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.08 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.08 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TR7G.L и VUTA.L
Максимальная просадка TR7G.L за все время составила -20.51%, что меньше максимальной просадки VUTA.L в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR7G.L и VUTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR7G.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.51% | -23.40% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -5.21% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | -8.20% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -16.17% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.27% | -18.49% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -15.38% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.16% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR7G.L и VUTA.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что TR7G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR7G.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.39% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 4.40% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 5.98% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 8.70% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 9.39% | -0.49% |
Сравнение комиссий TR7G.L и VUTA.L
TR7G.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VUTA.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR7G.L и VUTA.L
Дивидендная доходность TR7G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как VUTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.12% | 4.11% | 4.14% | 3.67% | 1.71% | 0.85% | 1.38% | 1.94% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, TR7G.L and VUTA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TR7G.L.
TR7G.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for TR7G.L and 0.05% for VUTA.L.
Подберите оптимальное распределение для TR7G.L и VUTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор