PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TR7G.L с TRIS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TR7G.L с TRIS.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TR7G.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) and TRIS.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds from Invesco - TR7G.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while TRIS.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR7G.L returned 1.44%/yr vs 4.25%/yr for TRIS.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TR7G.L и TRIS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TR7G.L показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у TRIS.L с доходностью 2.03%.

TR7G.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.83%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.78%
1 год
4.53%
3 года*
1.00%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

TRIS.L

1 день
0.42%
1 месяц
1.94%
С начала года
2.03%
6 месяцев
0.36%
1 год
4.63%
3 года*
1.79%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TR7G.L и TRIS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
TR7G.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		-0.28%-0.01%3.75%-1.47%1.44%-1.10%1.73%
TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist		2.03%-3.73%6.84%-0.75%12.57%1.25%-25.97%

Correlation

The correlation between TR7G.L and TRIS.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.87

The correlation between TR7G.L and TRIS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с TR7G.L:
TR7G.L с VDST.LTR7G.L с PR1T.LTR7G.L с TREX.LTR7G.L с PRIT.LTR7G.L с TRSX.LTR7G.L с BBLL.LTR7G.L с VDTY.L
Часто сравнивают с TRIS.L:
TRIS.L с IBTU.LTRIS.L с KKRTRIS.L с SPYL.DETRIS.L с MUNI.LTRIS.L с TR3G.LTRIS.L с J13U.LTRIS.L с BBRT.L

Доходность на риск

TR7G.L vs. TRIS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TR7G.L
Ранг доходности на риск TR7G.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TR7G.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR7G.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR7G.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR7G.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR7G.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TRIS.L
Ранг доходности на риск TRIS.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIS.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIS.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TR7G.L c TRIS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TR7G.LTRIS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.70

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.02

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

0.85

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

2.02

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TR7G.L vs. TRIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TR7G.L на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRIS.L равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TR7G.L и TRIS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TR7G.LTRIS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.51

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.16

-0.02

Просадки

Сравнение просадок TR7G.L и TRIS.L

Максимальная просадка TR7G.L за все время составила -24.58%, что меньше максимальной просадки TRIS.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR7G.L и TRIS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TR7G.LTRIS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.58%

-28.74%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.08%

-5.42%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

-9.71%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.64%

-15.37%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.20%

-12.13%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.77%

-17.92%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.29%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TR7G.L и TRIS.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) составляет 1.56%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что TR7G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TR7G.LTRIS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

2.03%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

4.94%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.90%

6.62%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.28%

8.37%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

12.79%

-0.67%

Сравнение комиссий TR7G.L и TRIS.L

И TR7G.L, и TRIS.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TR7G.L и TRIS.L

Дивидендная доходность TR7G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности TRIS.L в 3.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TR7G.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		4.12%4.12%4.13%3.67%1.71%0.85%1.38%1.94%
TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist		3.02%3.27%4.87%4.68%1.52%0.10%0.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TR7G.L and TRIS.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TR7G.L and TRIS.L have the same expense ratio: 0.06% per year.

TR7G.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while TRIS.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TR7G.L и TRIS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор