Сравнение TR3G.L с TFRN.L
TR3G.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) and TFRN.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc) are both Government Bonds funds - TR3G.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while TFRN.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR3G.L returned 2.93%/yr vs 4.72%/yr for TFRN.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TR3G.L charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for TFRN.L.
Доходность
Сравнение доходности TR3G.L и TFRN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TR3G.L торгуется в GBp, в то время как TFRN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TFRN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TR3G.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у TFRN.L с доходностью 2.00%.
TR3G.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- —
TFRN.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TR3G.L и TFRN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR3G.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 0.69% | -1.98% | 5.82% | -1.57% | 7.69% | 0.63% | -0.33% | 2.70% |
TFRN.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 1.97% | -3.31% | 7.28% | -0.32% | 13.90% | 1.04% | -2.38% | 1.05% |
Correlation
The correlation between TR3G.L and TFRN.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between TR3G.L and TFRN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR3G.L vs. TFRN.L — Ранг доходности на риск
TR3G.L
TFRN.L
Сравнение TR3G.L c TFRN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR3G.L | TFRN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.95 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 2.54 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR3G.L | TFRN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.29 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок TR3G.L и TFRN.L
Максимальная просадка TR3G.L за все время составила -18.79%, примерно равная максимальной просадке TFRN.L в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR3G.L и TFRN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR3G.L | TFRN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -18.17% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -5.10% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.90% | -10.05% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -15.61% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -5.81% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -8.89% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.91% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR3G.L и TFRN.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что TR3G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFRN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR3G.L | TFRN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.61% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 4.96% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 6.80% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 8.61% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 8.90% | -0.26% |
Сравнение комиссий TR3G.L и TFRN.L
TR3G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TFRN.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR3G.L и TFRN.L
Дивидендная доходность TR3G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как TFRN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFRN.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TR3G.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 3.95% | 4.10% | 4.31% | 4.18% | 1.99% | 0.31% | 1.28% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
TR3G.L and TFRN.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TR3G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TR3G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for TFRN.L.
TR3G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while TFRN.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.06% for TR3G.L and 0.15% for TFRN.L.
Подберите оптимальное распределение для TR3G.L и TFRN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор