PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQPAX с MZLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQPAX с MZLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX).

TQPAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 31 окт. 1993 г.. MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TQPAX и MZLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQPAX и MZLSX

2026 (YTD)20252024202320222021
TQPAX
Touchstone Strategic Income Opportunities Fund		-0.09%8.97%7.26%8.37%-9.86%-0.64%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		-0.78%6.38%6.30%7.63%-3.41%0.36%

Доходность по периодам

С начала года, TQPAX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у MZLSX с доходностью -0.78%.

TQPAX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.38%
1 год
6.04%
3 года*
7.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

MZLSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.08%
3 года*
6.03%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Strategic Income Opportunities Fund

Muzinich Low Duration Fund

Часто сравнивают с TQPAX:
TQPAX с SGOVTQPAX с RATQPAX с EVGTQPAX с MMTTQPAX с JMMTQPAX с SCHDTQPAX с CBLDX
Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с CBLDXMZLSX с DBSCXMZLSX с ICMUX

Сравнение комиссий TQPAX и MZLSX

TQPAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MZLSX в 0.50%.

TQPAX
Touchstone Strategic Income Opportunities Fund
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund

Доходность на риск

TQPAX vs. MZLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQPAX
Ранг доходности на риск TQPAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQPAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQPAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQPAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQPAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQPAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQPAX c MZLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQPAXMZLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.65

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

3.75

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.66

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.58

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

12.66

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQPAX vs. MZLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQPAX на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа MZLSX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQPAX и MZLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQPAXMZLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.65

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.67

-1.15

Корреляция

Корреляция между TQPAX и MZLSX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQPAX и MZLSX

Дивидендная доходность TQPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности MZLSX в 7.03%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TQPAX
Touchstone Strategic Income Opportunities Fund		4.64%4.20%4.43%4.95%4.02%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.03%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%

Просадки

Сравнение просадок TQPAX и MZLSX

Максимальная просадка TQPAX за все время составила -16.94%, что больше максимальной просадки MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQPAX и MZLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQPAXMZLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-12.66%

-4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-1.61%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.61%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-0.86%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.33%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TQPAX и MZLSX

Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что TQPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQPAXMZLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.81%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

1.15%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

1.59%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

1.59%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

2.13%

+3.04%