PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQGEX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQGEX с PRCOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TQGEX (T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund) and PRCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund) are both mutual funds - TQGEX is a Global Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while PRCOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, TQGEX returned 12.72%/yr vs 14.38%/yr for PRCOX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TQGEX charges 0.74%/yr vs 0.42%/yr for PRCOX.

Доходность

Сравнение доходности TQGEX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund (TQGEX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQGEX показывает доходность 13.08%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью 11.33%.

TQGEX

1 день
-0.66%
1 месяц
4.34%
С начала года
13.08%
6 месяцев
14.07%
1 год
29.47%
3 года*
22.76%
5 лет*
12.72%
10 лет*
—

PRCOX

1 день
-0.66%
1 месяц
4.09%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.26%
1 год
27.52%
3 года*
22.91%
5 лет*
14.38%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQGEX и PRCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQGEX
T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund		13.08%22.55%17.91%23.69%-17.22%19.65%15.35%27.66%-10.02%24.08%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		11.33%16.34%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%22.87%

Correlation

The correlation between TQGEX and PRCOX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.95

The correlation between TQGEX and PRCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с TQGEX:
TQGEX с PCCOXTQGEX с AGLOXTQGEX с SVTAXTQGEX с GCCHXTQGEX с NALFXTQGEX с VMVFXTQGEX с MDGCX
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Доходность на риск

TQGEX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQGEX
Ранг доходности на риск TQGEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQGEX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQGEX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQGEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQGEX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQGEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQGEX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund (TQGEX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQGEXPRCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.33

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.25

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.99

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

13.93

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQGEX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQGEX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCOX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQGEX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQGEXPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.33

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.57

+0.24

Просадки

Сравнение просадок TQGEX и PRCOX

Максимальная просадка TQGEX за все время составила -32.97%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQGEX и PRCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQGEXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.97%

-53.96%

+20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-9.32%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-19.39%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-24.94%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.66%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-9.18%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.99%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TQGEX и PRCOX

T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund (TQGEX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что TQGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQGEXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.13%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

9.40%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

11.95%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

17.34%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

18.35%

-1.63%

Сравнение комиссий TQGEX и PRCOX

TQGEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQGEX и PRCOX

Дивидендная доходность TQGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности PRCOX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.05%1.17%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%
TQGEX
T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund		2.93%3.32%4.28%2.93%20.83%0.77%0.93%1.41%1.78%1.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TQGEX and PRCOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TQGEX has higher volatility (3.59%) compared to PRCOX (3.13%). In terms of maximum drawdown, TQGEX dropped -32.97% vs PRCOX's -53.96%.

TQGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQGEX и PRCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор