PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQGEX с PCCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQGEX с PCCOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TQGEX (T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund) and PCCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class) are both mutual funds - TQGEX is a Global Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while PCCOX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. TQGEX is actively managed, while PCCOX is passively managed. Over the past 5 years, TQGEX returned 13.06%/yr vs 14.84%/yr for PCCOX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TQGEX charges 0.74%/yr vs 0.34%/yr for PCCOX.

Доходность

Сравнение доходности TQGEX и PCCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund (TQGEX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQGEX показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у PCCOX с доходностью 12.13%.

TQGEX

1 день
0.54%
1 месяц
6.10%
С начала года
13.84%
6 месяцев
15.15%
1 год
30.54%
3 года*
23.03%
5 лет*
13.06%
10 лет*
—

PCCOX

1 день
0.28%
1 месяц
5.69%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.21%
1 год
28.59%
3 года*
23.33%
5 лет*
14.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQGEX и PCCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQGEX
T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund		13.84%22.55%17.91%23.69%-17.22%19.65%15.35%27.66%-10.02%24.08%
PCCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class		12.13%16.49%26.56%29.93%-18.71%28.17%19.96%33.13%-4.55%23.01%

Correlation

The correlation between TQGEX and PCCOX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.95

The correlation between TQGEX and PCCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class

Часто сравнивают с TQGEX:
TQGEX с AGLOXTQGEX с SVTAXTQGEX с VMVFXTQGEX с GCCHXTQGEX с MDGCXTQGEX с NALFXTQGEX с PRWCX
Часто сравнивают с PCCOX:
PCCOX с COSSXPCCOX с PRUIXPCCOX с VOOPCCOX с APHKXPCCOX с SPMOPCCOX с BDSIXPCCOX с PRCOX

Доходность на риск

TQGEX vs. PCCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQGEX
Ранг доходности на риск TQGEX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQGEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQGEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQGEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQGEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQGEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PCCOX
Ранг доходности на риск PCCOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCCOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCCOX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCCOX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCCOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCCOX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQGEX c PCCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund (TQGEX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQGEXPCCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.48

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.44

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.18

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

14.88

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQGEX vs. PCCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQGEX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCCOX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQGEX и PCCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQGEXPCCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.88

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TQGEX и PCCOX

Максимальная просадка TQGEX за все время составила -32.97%, примерно равная максимальной просадке PCCOX в -34.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQGEX и PCCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQGEXPCCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.97%

-34.42%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-9.30%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-19.37%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-24.90%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-4.50%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.98%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TQGEX и PCCOX

T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund (TQGEX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что TQGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQGEXPCCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.06%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.38%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

11.93%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

17.33%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

18.71%

-1.99%

Сравнение комиссий TQGEX и PCCOX

TQGEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PCCOX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQGEX и PCCOX

Дивидендная доходность TQGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности PCCOX в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PCCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class		1.10%1.23%0.71%1.22%1.38%3.78%1.12%1.45%5.77%7.18%
TQGEX
T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund		2.91%3.32%4.28%2.93%20.83%0.77%0.93%1.41%1.78%1.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TQGEX and PCCOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TQGEX has higher volatility (3.54%) compared to PCCOX (3.06%). In terms of maximum drawdown, TQGEX dropped -32.97% vs PCCOX's -34.42%.

TQGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQGEX и PCCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор