Сравнение TQGEX с ANEFX
TQGEX (T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund) and ANEFX (American Funds The New Economy Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, TQGEX returned 12.46%/yr vs 12.93%/yr for ANEFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TQGEX charges 0.74%/yr vs 0.75%/yr for ANEFX.
Доходность
Сравнение доходности TQGEX и ANEFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQGEX показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у ANEFX с доходностью 18.44%.
TQGEX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 10.25%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
ANEFX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 18.44%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 27.17%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 16.25%
Сравнение доходности по годам TQGEX и ANEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQGEX T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund | 12.85% | 22.55% | 17.91% | 23.69% | -17.22% | 19.65% | 15.35% | 27.66% | -10.02% | 24.08% |
ANEFX American Funds The New Economy Fund | 18.44% | 31.01% | 23.58% | 29.14% | -29.67% | 12.85% | 33.47% | 26.46% | -4.36% | 34.37% |
Correlation
The correlation between TQGEX and ANEFX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between TQGEX and ANEFX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQGEX vs. ANEFX — Ранг доходности на риск
TQGEX
ANEFX
Сравнение TQGEX c ANEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund (TQGEX) и American Funds The New Economy Fund (ANEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQGEX | ANEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.96 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 12.37 | -1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQGEX и ANEFX
Максимальная просадка TQGEX за все время составила -32.97%, что меньше максимальной просадки ANEFX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQGEX и ANEFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQGEX | ANEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.97% | -61.28% | +28.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -13.35% | +3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | -20.82% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -36.63% | +11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -4.48% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -11.42% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 3.19% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQGEX и ANEFX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund (TQGEX) составляет 3.87%, в то время как у American Funds The New Economy Fund (ANEFX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что TQGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQGEX | ANEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 7.95% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 16.34% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 19.55% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 19.88% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 19.25% | -2.53% |
Сравнение комиссий TQGEX и ANEFX
TQGEX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ANEFX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQGEX и ANEFX
Дивидендная доходность TQGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности ANEFX в 8.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEFX American Funds The New Economy Fund | 8.38% | 9.93% | 9.59% | 3.96% | 0.00% | 8.24% | 2.47% | 7.34% | 10.00% | 8.28% | 4.61% | 6.16% |
TQGEX T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund | 2.94% | 3.32% | 4.28% | 2.93% | 20.83% | 0.77% | 0.93% | 1.41% | 1.78% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TQGEX and ANEFX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANEFX has higher volatility (7.95%) compared to TQGEX (3.87%). In terms of maximum drawdown, TQGEX dropped -32.97% vs ANEFX's -61.28%.
ANEFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQGEX и ANEFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор