PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQGD.TO с TULV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQGD.TO с TULV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO) и TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO).

TQGD.TO и TULV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQGD.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность MSCI World Index (Total Return). Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г.. TULV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TQGD.TO и TULV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO) и TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQGD.TO и TULV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TQGD.TO
TD Q Global Dividend ETF		3.16%16.45%17.65%15.06%1.03%21.14%10.78%
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		3.08%3.62%23.74%-3.31%2.02%23.84%0.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TQGD.TO показывает доходность 3.16%, а TULV.TO немного ниже – 3.08%.

TQGD.TO

1 день
0.21%
1 месяц
-2.37%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.06%
1 год
17.63%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.79%
10 лет*
—

TULV.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.08%
6 месяцев
2.75%
1 год
-0.32%
3 года*
9.22%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Global Dividend ETF

TD Q U.S. Low Volatility ETF

Часто сравнивают с TQGD.TO:
TQGD.TO с TQCD.TOTQGD.TO с TGFI.TOTQGD.TO с TGED.TOTQGD.TO с ZDI.TOTQGD.TO с TEC.TOTQGD.TO с SCHDTQGD.TO с ACWI
Часто сравнивают с TULV.TO:
TULV.TO с TCLV.TOTULV.TO с JEPI.TOTULV.TO с ZSP-U.TOTULV.TO с HULC.TOTULV.TO с KNGC.TOTULV.TO с ETSX.TOTULV.TO с CNCL.TO

Сравнение комиссий TQGD.TO и TULV.TO

TQGD.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии TULV.TO в 0.35%.

TQGD.TO
TD Q Global Dividend ETF
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF

Доходность на риск

TQGD.TO vs. TULV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQGD.TO
Ранг доходности на риск TQGD.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQGD.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQGD.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQGD.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQGD.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQGD.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TULV.TO
Ранг доходности на риск TULV.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULV.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQGD.TO c TULV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO) и TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQGD.TOTULV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

-0.03

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.04

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.01

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.12

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

-0.23

+6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQGD.TO vs. TULV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQGD.TO на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа TULV.TO равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQGD.TO и TULV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQGD.TOTULV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

-0.03

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.88

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.76

-0.04

Корреляция

Корреляция между TQGD.TO и TULV.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQGD.TO и TULV.TO

Дивидендная доходность TQGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности TULV.TO в 1.77%

TTM2025202420232022202120202019
TQGD.TO
TD Q Global Dividend ETF		2.89%2.89%3.38%3.65%3.89%3.40%4.85%0.36%
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		1.77%1.80%1.48%1.96%1.57%1.37%0.83%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TQGD.TO и TULV.TO

Максимальная просадка TQGD.TO за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки TULV.TO в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQGD.TO и TULV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TQGD.TOTULV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-11.78%

-18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-9.79%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.52%

-11.78%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-4.19%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-3.58%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

5.04%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TQGD.TO и TULV.TO

TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что TQGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TULV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQGD.TOTULV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.14%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

7.12%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

11.92%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

12.01%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

11.57%

+3.19%