PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TQGD.TO с TCON.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TQGD.TO и TCON.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO) и TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQGD.TO и TCON.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020
TQGD.TO
TD Q Global Dividend ETF
2.94%16.45%17.65%15.06%1.03%21.14%7.69%
TCON.TO
TD Conservative ETF Portfolio
0.57%10.47%9.68%11.95%-12.34%5.71%2.79%

Доходность по периодам

С начала года, TQGD.TO показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у TCON.TO с доходностью 0.57%.


TQGD.TO

1 день
1.79%
1 месяц
-2.52%
С начала года
2.94%
6 месяцев
4.78%
1 год
16.84%
3 года*
15.94%
5 лет*
12.74%
10 лет*

TCON.TO

1 день
1.59%
1 месяц
-2.82%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.20%
3 года*
9.03%
5 лет*
5.01%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TD Q Global Dividend ETF

TD Conservative ETF Portfolio

Сравнение комиссий TQGD.TO и TCON.TO


Доходность на риск

TQGD.TO vs. TCON.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TQGD.TO
Ранг доходности на риск TQGD.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQGD.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQGD.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQGD.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQGD.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQGD.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина

TCON.TO
Ранг доходности на риск TCON.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCON.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCON.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCON.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCON.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCON.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQGD.TO c TCON.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO) и TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TQGD.TOTCON.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.74

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.89

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

7.10

-0.94

TQGD.TO vs. TCON.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQGD.TO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCON.TO равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQGD.TO и TCON.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TQGD.TOTCON.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.26

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.65

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.64

+0.08

Корреляция

Корреляция между TQGD.TO и TCON.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TQGD.TO и TCON.TO

Дивидендная доходность TQGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности TCON.TO в 2.80%


TTM2025202420232022202120202019
TQGD.TO
TD Q Global Dividend ETF
2.90%2.89%3.38%3.65%3.89%3.40%4.85%0.36%
TCON.TO
TD Conservative ETF Portfolio
2.80%2.88%3.48%3.27%2.69%1.87%1.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TQGD.TO и TCON.TO

Максимальная просадка TQGD.TO за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки TCON.TO в -16.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQGD.TO и TCON.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


TQGD.TOTCON.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-16.43%

-13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-5.23%

-7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.52%

-16.43%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-2.99%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-3.83%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.39%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TQGD.TO и TCON.TO

TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что TQGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCON.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TQGD.TOTCON.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.57%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

5.05%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

7.34%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

7.74%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

7.57%

+7.20%