PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQCD.TO с TCSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQCD.TO с TCSH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO).

TQCD.TO и TCSH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г.. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TQCD.TO и TCSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQCD.TO и TCSH.TO

2026 (YTD)20252024
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		7.84%33.11%19.40%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.39%3.09%4.37%

Доходность по периодам

С начала года, TQCD.TO показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у TCSH.TO с доходностью 0.39%.

TQCD.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-2.85%
С начала года
7.84%
6 месяцев
16.14%
1 год
38.27%
3 года*
23.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—

TCSH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.20%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Dividend ETF

TD Cash Management ETF

Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с XIC.TOTQCD.TO с HDIV.TOTQCD.TO с SCHDTQCD.TO с CEW.TO
Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO

Сравнение комиссий TQCD.TO и TCSH.TO

TQCD.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TCSH.TO в 0.16%.

TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF
TCSH.TO
TD Cash Management ETF

Доходность на риск

TQCD.TO vs. TCSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQCD.TO c TCSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQCD.TOTCSH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.97

5.78

-2.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.68

10.76

-7.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

2.86

-1.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

26.59

-22.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.15

107.81

-88.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQCD.TO vs. TCSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQCD.TO на текущий момент составляет 2.97, что ниже коэффициента Шарпа TCSH.TO равного 5.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQCD.TO и TCSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQCD.TOTCSH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

5.78

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

5.30

-4.60

Корреляция

Корреляция между TQCD.TO и TCSH.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQCD.TO и TCSH.TO

Дивидендная доходность TQCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности TCSH.TO в 2.74%

TTM2025202420232022202120202019
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.87%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TQCD.TO и TCSH.TO

Максимальная просадка TQCD.TO за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки TCSH.TO в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCD.TO и TCSH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TQCD.TOTCSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-0.54%

-45.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-0.10%

-10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

0.00%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-0.01%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.02%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TQCD.TO и TCSH.TO

TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с TD Cash Management ETF (TCSH.TO) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что TQCD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQCD.TOTCSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

0.13%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

0.37%

+8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

0.46%

+12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

0.71%

+11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

0.71%

+18.91%