Сравнение TPZ с BILD
TPZ (Tortoise Electrification Infrastructure ETF) and BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TPZ returned 3.85% vs 14.12% for BILD. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TPZ charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for BILD.
Доходность
Сравнение доходности TPZ и BILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPZ показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у BILD с доходностью 9.13%.
TPZ
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -2.96%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 5.39%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 18.29%
- 10 лет*
- 8.14%
- Всё время*
- 7.83%
BILD
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 3.60%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.68K | $25.00K | $12.93K | |
| $292.15K | $216.43K | $221.31K |
Сравнение доходности по годам TPZ и BILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | 5.39% | 5.67% | 53.88% | 5.23% |
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 9.13% | 21.08% | -2.68% | 3.73% |
Correlation
The correlation between TPZ and BILD is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | 0.44 |
The correlation between TPZ and BILD has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TPZ и BILD
Секторы
TPZ
BILD
Энергетика
Коммунальные услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Энергетика
TPZ
BILD
Коммунальные услуги
TPZ
BILD
Промышленность
TPZ
BILD
Сырьевые материалы
TPZ
-
BILD
-
Коммуникационные услуги
TPZ
-
BILD
Потребительский циклический сектор
TPZ
-
BILD
-
Потребительский защитный сектор
TPZ
-
BILD
-
Финансовые услуги
TPZ
-
BILD
Здравоохранение
TPZ
-
BILD
-
Недвижимость
TPZ
-
BILD
Технологии
TPZ
-
BILD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPZ vs. BILD — Ранг доходности на риск
TPZ
BILD
Сравнение TPZ c BILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPZ | BILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.34 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 5.56 | -4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPZ и BILD
Максимальная просадка TPZ за все время составила -78.17%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPZ и BILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPZ | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.17% | -14.78% | -63.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -6.05% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -3.37% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -3.68% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.55% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPZ и BILD
Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что TPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPZ | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 2.91% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 9.10% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 10.98% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 13.07% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 13.07% | +14.65% |
Сравнение комиссий TPZ и BILD
TPZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BILD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPZ и BILD
Дивидендная доходность TPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности BILD в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 4.73% | 3.05% | 5.53% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | 3.54% | 3.99% | 5.88% | 8.99% | 9.52% | 4.77% | 8.80% | 8.84% | 9.41% | 7.28% | 6.88% | 9.68% |
Часто задаваемые вопросы
TPZ and BILD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPZ has higher volatility (4.68%) compared to BILD (2.91%). In terms of maximum drawdown, TPZ dropped -78.17% vs BILD's -14.78%.
On 1-year performance, BILD leads with 14.12% vs 3.85% for TPZ. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BILD has performed better with a 14.12% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for TPZ.
BILD has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 3.54% for TPZ.
They also come from different issuers: Tortoise and Macquarie. Their fees differ too: 0.85% for TPZ and 0.49% for BILD.
BILD currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPZ и BILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор