Сравнение TPYAX с FAOIX
TPYAX (Touchstone International ESG Equity Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TPYAX returned 9.55%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TPYAX charges 1.17%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности TPYAX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции TPYAX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 9.55% против 7.40% соответственно.
TPYAX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 9.55%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам TPYAX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | -2.21% | 9.60% | 8.17% | 23.62% | -20.81% | 10.68% | 12.71% | 60.58% | -9.40% | 12.15% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between TPYAX and FAOIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2007 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between TPYAX and FAOIX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYAX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
TPYAX
FAOIX
Сравнение TPYAX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPYAX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.35 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.60 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPYAX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.28 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.23 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.32 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок TPYAX и FAOIX
Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, примерно равная максимальной просадке FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYAX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.30% | -59.86% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -7.28% | -16.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.78% | -13.98% | -9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.14% | -36.33% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.14% | -36.33% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.08% | -5.85% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -14.20% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 3.96% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYAX и FAOIX
Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TPYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYAX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 0.00% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 4.08% | +10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 9.20% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 16.74% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 16.70% | +3.68% |
Сравнение комиссий TPYAX и FAOIX
TPYAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYAX и FAOIX
Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | 1.09% | 1.06% | 10.22% | 4.12% | 2.32% | 7.13% | 0.34% | 46.57% | 12.62% | 4.31% | 2.46% | 10.29% |
Часто задаваемые вопросы
TPYAX and FAOIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPYAX has higher volatility (5.10%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, TPYAX dropped -57.30% vs FAOIX's -59.86%.
FAOIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPYAX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор