Сравнение TPSA.AS с XUSE.AS
TPSA.AS (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and XUSE.AS (iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TPSA.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while XUSE.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA Index. Both are passively managed. Over the past year, TPSA.AS returned 3.26% vs 20.45% for XUSE.AS. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TPSA.AS charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XUSE.AS.
Доходность
Сравнение доходности TPSA.AS и XUSE.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TPSA.AS торгуется в EUR, в то время как XUSE.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUSE.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TPSA.AS показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у XUSE.AS с доходностью 9.61%.
TPSA.AS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 1.06%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 2.38%
XUSE.AS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPSA.AS и XUSE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TPSA.AS iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 2.53% | -6.29% |
XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF | 9.63% | 11.20% |
Correlation
The correlation between TPSA.AS and XUSE.AS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPSA.AS vs. XUSE.AS — Ранг доходности на риск
TPSA.AS
XUSE.AS
Сравнение TPSA.AS c XUSE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPSA.AS | XUSE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.36 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 9.08 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPSA.AS | XUSE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.51 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.03 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок TPSA.AS и XUSE.AS
Максимальная просадка TPSA.AS за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки XUSE.AS в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSA.AS и XUSE.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPSA.AS | XUSE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -15.66% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -8.57% | +4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -1.00% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -2.17% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.24% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPSA.AS и XUSE.AS
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) составляет 0.89%, в то время как у iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что TPSA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPSA.AS | XUSE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 3.89% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 11.22% | -7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 13.38% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 15.26% | -6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.15% | 15.26% | -7.11% |
Сравнение комиссий TPSA.AS и XUSE.AS
TPSA.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XUSE.AS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSA.AS и XUSE.AS
Ни TPSA.AS, ни XUSE.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TPSA.AS and XUSE.AS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPSA.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPSA.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XUSE.AS.
TPSA.AS is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XUSE.AS is Global Equities. TPSA.AS tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while XUSE.AS tracks MSCI World ex USA Index. Their fees differ too: 0.12% for TPSA.AS and 0.25% for XUSE.AS.
Подберите оптимальное распределение для TPSA.AS и XUSE.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор