Сравнение TPRF.TO с TGRO.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO).

TPRF.TO и TGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPRF.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. TGRO.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TPRF.TO и TGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPRF.TO и TGRO.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
TPRF.TO TD Active Preferred Share ETF	0.64%	18.21%	28.68%	5.53%	-11.31%	37.88%	19.23%
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio	0.20%	18.03%	22.28%	18.36%	-11.39%	20.46%	1,911.34%

Доходность по периодам

С начала года, TPRF.TO показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у TGRO.TO с доходностью 0.20%.

TPRF.TO

1 день: 0.64%

1 месяц: -0.94%

С начала года: 0.64%

6 месяцев: 5.56%

1 год: 17.19%

3 года*: 16.64%

5 лет*: 11.09%

10 лет*: —

TGRO.TO

1 день: 2.36%

1 месяц: -3.91%

С начала года: 0.20%

6 месяцев: 2.78%

1 год: 17.84%

3 года*: 16.89%

5 лет*: 11.68%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

TD Active Preferred Share ETF

Название символа

TD Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с TPRF.TO:

TPRF.TO с HPR.TO TPRF.TO с VSC.TO TPRF.TO с RPF.TO TPRF.TO с TQCD.TO TPRF.TO с HLPR.TO TPRF.TO с VDY.TO TPRF.TO с ZPR.TO

Часто сравнивают с TGRO.TO:

TGRO.TO с VGRO.TO TGRO.TO с XEQT.TO TGRO.TO с XGRO.TO TGRO.TO с ZGRO.TO TGRO.TO с TBAL.TO TGRO.TO с TEQT.TO TGRO.TO с TPU.TO

Сравнение комиссий TPRF.TO и TGRO.TO

TPRF.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TGRO.TO в 0.15%.

TPRF.TO

TD Active Preferred Share ETF

TGRO.TO

TD Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

TPRF.TO vs. TGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TPRF.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TGRO.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPRF.TO c TGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TPRF.TO	TGRO.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.36	1.31	+1.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.76	1.82	+0.94
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.62	1.28	+0.33
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.17	1.79	+0.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.61	8.09	+3.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPRF.TO vs. TGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPRF.TO на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа TGRO.TO равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPRF.TO и TGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TPRF.TO	TGRO.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.36	1.31	+1.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.15	1.01	+0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.74	0.12	+0.62

Корреляция

Корреляция между TPRF.TO и TGRO.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPRF.TO и TGRO.TO

Дивидендная доходность TPRF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности TGRO.TO в 1.98%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
TPRF.TO TD Active Preferred Share ETF	4.55%	4.36%	4.56%	5.74%	10.25%	8.28%	10.46%	9.90%
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio	1.98%	2.03%	2.04%	2.17%	2.46%	1.58%	0.83%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPRF.TO и TGRO.TO

Максимальная просадка TPRF.TO за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки TGRO.TO в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRF.TO и TGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	TPRF.TO	TGRO.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.12%	-18.37%	-24.75%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.93%	-10.35%	+2.42%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.45%	-18.37%	-2.08%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.94%	-4.39%	+3.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.01%	-3.54%	-2.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.48%	2.29%	-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TPRF.TO и TGRO.TO

Текущая волатильность для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) составляет 1.51%, в то время как у TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что TPRF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TPRF.TO	TGRO.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.51%	5.19%	-3.68%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.09%	8.11%	-5.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.31%	13.72%	-6.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.69%	11.64%	-1.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.58%	752.08%	-736.50%

Сравнение TPRF.TO с TGRO.TO

Доходность

Сравнение доходности TPRF.TO и TGRO.TO

Сравнение доходности по годам TPRF.TO и TGRO.TO

Доходность по периодам

TPRF.TO

TGRO.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TPRF.TO и TGRO.TO

Доходность на риск

TPRF.TO vs. TGRO.TO — Ранг доходности на риск

TPRF.TO

TGRO.TO

Сравнение TPRF.TO c TGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TPRF.TO vs. TGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPRF.TO и TGRO.TO

Просадки

Сравнение просадок TPRF.TO и TGRO.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TPRF.TO и TGRO.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)