PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPRF.TO с TBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPRF.TO с TBNK.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO).

TPRF.TO и TBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPRF.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. TBNK.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR). Фонд был запущен 20 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TPRF.TO и TBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPRF.TO и TBNK.TO

2026 (YTD)202520242023
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		0.64%18.21%28.68%4.72%
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		2.37%44.62%20.33%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, TPRF.TO показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у TBNK.TO с доходностью 2.37%.

TPRF.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.64%
6 месяцев
5.56%
1 год
17.19%
3 года*
16.64%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—

TBNK.TO

1 день
2.80%
1 месяц
-3.55%
С начала года
2.37%
6 месяцев
15.38%
1 год
50.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Preferred Share ETF

TD Canadian Bank Dividend Index ETF

Часто сравнивают с TPRF.TO:
TPRF.TO с HPR.TOTPRF.TO с VSC.TOTPRF.TO с RPF.TOTPRF.TO с TQCD.TOTPRF.TO с HLPR.TOTPRF.TO с VDY.TOTPRF.TO с ZPR.TO
Часто сравнивают с TBNK.TO:
TBNK.TO с SPYTBNK.TO с VDY.TOTBNK.TO с RY.TOTBNK.TO с XIC.TOTBNK.TO с TQCD.TOTBNK.TO с VCN.TOTBNK.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий TPRF.TO и TBNK.TO

TPRF.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TBNK.TO в 0.28%.

TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF

Доходность на риск

TPRF.TO vs. TBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPRF.TO
Ранг доходности на риск TPRF.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPRF.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPRF.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPRF.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPRF.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPRF.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TBNK.TO
Ранг доходности на риск TBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPRF.TO c TBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPRF.TOTBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

3.70

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

4.89

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.71

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

6.15

-3.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

24.06

-12.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPRF.TO vs. TBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPRF.TO на текущий момент составляет 2.36, что ниже коэффициента Шарпа TBNK.TO равного 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPRF.TO и TBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPRF.TOTBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

3.70

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.97

-1.23

Корреляция

Корреляция между TPRF.TO и TBNK.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPRF.TO и TBNK.TO

Дивидендная доходность TPRF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности TBNK.TO в 2.84%

TTM2025202420232022202120202019
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		4.55%4.36%4.56%5.74%10.25%8.28%10.46%9.90%
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		2.84%2.89%4.03%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPRF.TO и TBNK.TO

Максимальная просадка TPRF.TO за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки TBNK.TO в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRF.TO и TBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TPRF.TOTBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-15.03%

-28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-8.40%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-5.43%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-2.54%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.15%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TPRF.TO и TBNK.TO

Текущая волатильность для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) составляет 1.51%, в то время как у TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что TPRF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPRF.TOTBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

5.96%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

10.19%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31%

13.76%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

12.65%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

12.65%

+2.93%