PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLC с QQJG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPLC с QQJG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG).

TPLC и QQJG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPLC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. QQJG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TPLC и QQJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPLC и QQJG

2026 (YTD)20252024202320222021
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		2.76%7.08%13.10%15.17%-12.58%6.31%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%14.67%17.20%-27.69%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, TPLC показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у QQJG с доходностью 1.44%.

TPLC

1 день
0.39%
1 месяц
-5.39%
С начала года
2.76%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.30%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
3.25%
1 год
27.88%
3 года*
14.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с AVEGXTPLC с TPSCTPLC с ETILXTPLC с TPHDTPLC с BIBLTPLC с VTI
Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQQQJG с QQQJQQJG с FNCMXQQJG с FDLQQJG с ^NDXQQJG с MGKQQJG с JEPQ

Сравнение комиссий TPLC и QQJG

TPLC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QQJG в 0.20%.

TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Доходность на риск

TPLC vs. QQJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLC c QQJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLCQQJGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.30

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.90

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.73

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

8.45

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLC vs. QQJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLC на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа QQJG равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLC и QQJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLCQQJGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.30

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.17

+0.36

Корреляция

Корреляция между TPLC и QQJG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLC и QQJG

Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности QQJG в 13.86%

TTM2025202420232022202120202019
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.89%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPLC и QQJG

Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, примерно равная максимальной просадке QQJG в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и QQJG.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLCQQJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.02%

-36.76%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-14.51%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-2.09%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-15.84%

+10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.97%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLC и QQJG

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TPLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLCQQJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

0.00%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

11.78%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

21.80%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

22.12%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

22.12%

-2.06%