PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLC с QQJG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPLC с QQJG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) and QQJG (Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - TPLC tracks the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index while QQJG tracks the Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, TPLC returned 13.91%/yr vs 14.09%/yr for QQJG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TPLC charges 0.52%/yr vs 0.20%/yr for QQJG.

Доходность

Сравнение доходности TPLC и QQJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPLC показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у QQJG с доходностью 1.44%.

TPLC

1 день
-0.12%
1 месяц
1.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.78%
1 год
12.59%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.92%
1 год
18.92%
3 года*
14.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPLC и QQJG

2026 (YTD)20252024202320222021
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		8.78%7.08%13.10%15.17%-12.58%6.31%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%14.67%17.20%-27.69%0.91%

Correlation

The correlation between TPLC and QQJG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.83

Over the past year, the correlation between TPLC and QQJG has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TPLC и QQJG

Секторы
TPLC
QQJG

Промышленность

23.2%
6.4%

Технологии

16.7%
44.5%

Финансовые услуги

11.8%
0.1%

Коммунальные услуги

11.6%

-

Здравоохранение

9.3%
18.2%

Потребительский циклический сектор

9.0%
14.3%

Энергетика

8.2%
1.6%

Сырьевые материалы

5.9%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.4%

Недвижимость

0.3%

-

Коммуникационные услуги

0.2%
6.2%

Промышленность

TPLC
23.2%
QQJG
6.4%

Технологии

TPLC
16.7%
QQJG
44.5%

Финансовые услуги

TPLC
11.8%
QQJG
0.1%

Коммунальные услуги

TPLC
11.6%
QQJG

-

Здравоохранение

TPLC
9.3%
QQJG
18.2%

Потребительский циклический сектор

TPLC
9.0%
QQJG
14.3%

Энергетика

TPLC
8.2%
QQJG
1.6%

Сырьевые материалы

TPLC
5.9%
QQJG
2.5%

Потребительский защитный сектор

TPLC
3.8%
QQJG
3.4%

Недвижимость

TPLC
0.3%
QQJG

-

Коммуникационные услуги

TPLC
0.2%
QQJG
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с FDLS
Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQJQQJG с QQQQQJG с FDLQQJG с MGKQQJG с FNCMXQQJG с ^NDXQQJG с QQMG

Доходность на риск

TPLC vs. QQJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLC c QQJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLCQQJGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.37

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.97

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.42

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

8.87

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLC vs. QQJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLC на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQJG равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLC и QQJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLCQQJGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.37

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.17

+0.39

Просадки

Сравнение просадок TPLC и QQJG

Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, примерно равная максимальной просадке QQJG в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и QQJG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLCQQJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.02%

-36.76%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-7.93%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-23.48%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-2.09%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-15.32%

+10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.15%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLC и QQJG

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TPLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLCQQJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

0.00%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

8.32%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

14.05%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

21.70%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

21.70%

-1.81%

Сравнение комиссий TPLC и QQJG

TPLC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QQJG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLC и QQJG

Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности QQJG в 13.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%0.00%0.00%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.84%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%

Часто задаваемые вопросы

TPLC and QQJG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPLC has higher volatility (2.70%) compared to QQJG (0.00%). In terms of maximum drawdown, TPLC dropped -38.02% vs QQJG's -36.76%.

On 3-year performance, QQJG leads with 14.09% vs 13.91% for TPLC. On fees, QQJG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQJG has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQJG has performed better with a 14.09% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQJG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.52% for TPLC.

QQJG has the higher dividend yield at 13.86%, compared with 0.84% for TPLC.

TPLC tracks Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index, while QQJG tracks Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Timothy Plan and Invesco. Their fees differ too: 0.52% for TPLC and 0.20% for QQJG.

QQJG currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPLC и QQJG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор