PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLC с FEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPLC с FEMG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) and FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. TPLC is passively managed, while FEMG is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPLC charges 0.52%/yr vs 0.23%/yr for FEMG.

Доходность

Сравнение доходности TPLC и FEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TPLC

1 день
-0.12%
1 месяц
1.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.78%
1 год
12.59%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—

FEMG

1 день
-0.84%
1 месяц
3.74%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPLC и FEMG

2026 (YTD)
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.77%
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		4.23%

Correlation

The correlation between TPLC and FEMG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2026 г.

0.70

Сравнение распределения секторов TPLC и FEMG

Секторы
TPLC
FEMG

Промышленность

23.2%
26.5%

Технологии

16.7%
24.0%

Финансовые услуги

11.8%
6.0%

Коммунальные услуги

11.6%
2.9%

Здравоохранение

9.3%
12.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
17.4%

Энергетика

8.2%
3.3%

Сырьевые материалы

5.9%
0.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
1.4%

Недвижимость

0.3%
1.8%

Коммуникационные услуги

0.2%
2.7%

Промышленность

TPLC
23.2%
FEMG
26.5%

Технологии

TPLC
16.7%
FEMG
24.0%

Финансовые услуги

TPLC
11.8%
FEMG
6.0%

Коммунальные услуги

TPLC
11.6%
FEMG
2.9%

Здравоохранение

TPLC
9.3%
FEMG
12.6%

Потребительский циклический сектор

TPLC
9.0%
FEMG
17.4%

Энергетика

TPLC
8.2%
FEMG
3.3%

Сырьевые материалы

TPLC
5.9%
FEMG
0.7%

Потребительский защитный сектор

TPLC
3.8%
FEMG
1.4%

Недвижимость

TPLC
0.3%
FEMG
1.8%

Коммуникационные услуги

TPLC
0.2%
FEMG
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с FDLS
Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с KOMPFEMG с FBTCFEMG с JHMMFEMG с MDYGFEMG с PAMCFEMG с QQJGFEMG с FELG

Доходность на риск

TPLC vs. FEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FEMG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLC c FEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLCFEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLC vs. FEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLCFEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

4.78

-4.23

Просадки

Сравнение просадок TPLC и FEMG

Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, что больше максимальной просадки FEMG в -3.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и FEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLCFEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.02%

-3.29%

-34.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.18%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-0.96%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TPLC и FEMG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLCFEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

12.29%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

12.29%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

12.29%

+7.60%

Сравнение комиссий TPLC и FEMG

TPLC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FEMG в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLC и FEMG

Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как FEMG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.84%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%

Часто задаваемые вопросы

TPLC and FEMG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEMG is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEMG is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.52% for TPLC.

TPLC has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for FEMG.

They also come from different issuers: Timothy Plan and Fidelity. Their fees differ too: 0.52% for TPLC and 0.23% for FEMG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPLC и FEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор