PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение TPL с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPL с XOM

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPL или XOM.

Корреляция

Корреляция между TPL и XOM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TPL и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.78%
-7.81%
QLV
MGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPL:

1.79

XOM:

-0.51

Коэф-т Сортино

TPL:

2.37

XOM:

-0.55

Коэф-т Омега

TPL:

1.35

XOM:

0.93

Коэф-т Кальмара

TPL:

2.59

XOM:

-0.67

Коэф-т Мартина

TPL:

6.51

XOM:

-1.46

Индекс Язвы

TPL:

14.90%

XOM:

7.59%

Дневная вол-ть

TPL:

54.27%

XOM:

21.99%

Макс. просадка

TPL:

-73.05%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

TPL:

-33.16%

XOM:

-16.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$24.80B

XOM:

$452.75B

EPS

TPL:

$19.75

XOM:

$7.84

Цена/прибыль

TPL:

54.63

XOM:

13.31

PEG коэффициент

TPL:

0.00

XOM:

4.88

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$531.68M

XOM:

$258.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$480.63M

XOM:

$57.84B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$424.42M

XOM:

$55.91B

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 38.58% против 6.44% соответственно.

TPL

С начала года

4.45%

1 месяц

-16.06%

6 месяцев

17.33%

1 год

97.28%

5 лет

51.61%

10 лет

38.58%

XOM

С начала года

-3.45%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

-16.48%

1 год

-12.32%

5 лет

24.49%

10 лет

6.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Exxon Mobil Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPL и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг риск-скорректированной доходности TPL, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPL c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QLV, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
QLV: 0.28
MGV: 0.13
Коэффициент Сортино QLV, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QLV: 0.41
MGV: 0.24
Коэффициент Омега QLV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QLV: 1.06
MGV: 1.03
Коэффициент Кальмара QLV, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
QLV: 0.29
MGV: 0.14
Коэффициент Мартина QLV, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
QLV: 1.49
MGV: 0.63

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа XOM равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.13
QLV
MGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и XOM

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности XOM в 3.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок TPL и XOM

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.65%
-12.15%
QLV
MGV

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и XOM

Текущая волатильность для Texas Pacific Land Corporation (TPL) составляет NaN%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что TPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.64%
7.89%
QLV
MGV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с TPL или XOM

14 Dec 24 Proposed
-5%
YTD
MGV
FELC
AUSF
FLRG
FSMD
LVHI
IGRO
HSCZ
FDEM
SKOR
HYGH
JCPI
HYEM
FLBL
GSST
VGIT
FELG
VIGI
UsCaseeking-stable
-5%
YTD
MGV
VIG
ZLU.TO
XMS.TO
XMU.TO
USMV
ACWV
VHT
ZQQ.TO
1 / 7

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
128

How often do you rebase the trends portfolio?

Is there a way to know when the portfolio is being rebased and how its composition changes over time? I want to track when new stocks are added to the portfolio or removed.

Hedge Cat

17 октября 23 г. Posted in general
1K

Discrepancy between SPY and ^GSPC?

Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.

Could there be an error in the charts?

Hedge Cat

05 октября 23 г. Posted in general
2K