PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TPL с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TPLXOM
Дох-ть с нач. г.17.42%15.43%
Дох-ть за 1 год44.11%11.12%
Дох-ть за 3 года11.15%29.94%
Дох-ть за 5 лет24.25%14.50%
Дох-ть за 10 лет31.73%5.62%
Коэф-т Шарпа1.170.44
Дневная вол-ть34.03%20.59%
Макс. просадка-72.77%-62.40%
Current Drawdown-30.13%-6.43%

Фундаментальные показатели


TPLXOM
Рыночная капитализация$14.05B$508.79B
Прибыль на акцию$18.83$8.15
Цена/прибыль32.4613.92
PEG коэффициент0.007.05
Выручка (12 мес.)$659.37M$335.35B
Валовая прибыль (12 мес.)$649.90M$133.72B
EBITDA (12 мес.)$532.85M$67.69B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TPL и XOM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TPL и XOM

С начала года, TPL показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 15.43%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 31.73% против 5.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
239,703.84%
8,475.53%
TPL
XOM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Texas Pacific Land Corporation

Exxon Mobil Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TPL c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TPL, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TPL, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TPL, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TPL, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TPL, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.89
XOM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XOM, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XOM, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XOM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XOM, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XOM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.01

Сравнение коэффициента Шарпа TPL и XOM

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа XOM равного 0.44. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TPL и XOM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.17
0.44
TPL
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и XOM

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности XOM в 3.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TPL
Texas Pacific Land Corporation
2.17%2.48%4.10%2.64%10.73%2.30%2.24%0.91%0.31%0.66%0.69%0.81%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.32%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%

Просадки

Сравнение просадок TPL и XOM

Максимальная просадка TPL за все время составила -72.77%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-30.13%
-6.43%
TPL
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и XOM

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
11.68%
5.59%
TPL
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию