UsCaseeking-stable
Various etfs
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в UsCaseeking-stable и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2016 г., начальной даты XMS.TO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -4.30% | -7.20% | 6.61% | 14.07% | 10.02% |
| UsCaseeking-stable | 0.58% | -2.86% | -4.35% | 10.74% | 10.56% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | -1.97% | -5.15% | -5.85% | 9.39% | 13.39% | 10.11% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -4.55% | -4.19% | -6.63% | 8.90% | 12.08% | 10.97% |
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 4.83% | -2.19% | -1.21% | 16.26% | 9.54% | 10.60% |
XMS.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) | 5.22% | -0.03% | -3.45% | 12.52% | 8.78% | N/A |
XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | 2.84% | -2.17% | -3.72% | 12.18% | 8.63% | 10.65% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 2.68% | -2.23% | -1.20% | 15.53% | 10.28% | 10.33% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 5.05% | -1.04% | 1.11% | 16.33% | 7.79% | 7.05% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -1.15% | -6.21% | -10.62% | -0.07% | 7.07% | 7.80% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | -7.94% | -2.78% | -8.46% | 4.42% | 15.25% | 15.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UsCaseeking-stable, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.46% | 1.47% | -1.49% | -2.75% | 0.58% | ||||||||
| 2024 | 1.55% | 2.32% | 3.07% | -4.23% | 2.97% | 1.97% | 3.14% | 4.40% | 0.77% | -2.49% | 4.13% | -5.61% | 11.99% |
| 2023 | 2.64% | -3.55% | 3.51% | 1.86% | -2.44% | 5.27% | 1.97% | -2.02% | -3.47% | -2.27% | 6.96% | 4.28% | 12.69% |
| 2022 | -5.51% | -2.37% | 4.99% | -6.46% | 0.67% | -5.35% | 5.54% | -3.97% | -8.33% | 8.22% | 6.04% | -4.07% | -11.70% |
| 2021 | -1.30% | -0.02% | 5.50% | 4.36% | 1.39% | 1.03% | 2.84% | 1.80% | -4.82% | 5.63% | -2.18% | 6.19% | 21.66% |
| 2020 | 0.63% | -8.36% | -11.04% | 10.43% | 4.13% | 0.11% | 5.01% | 4.89% | -2.66% | -2.72% | 9.46% | 3.35% | 11.42% |
| 2019 | 7.20% | 3.10% | 1.74% | 1.97% | -3.46% | 6.39% | 1.04% | 0.12% | 1.34% | 1.26% | 2.24% | 2.84% | 28.54% |
| 2018 | 4.97% | -4.70% | -1.40% | 0.16% | 1.10% | 0.97% | 4.03% | 3.06% | 1.27% | -5.32% | 2.90% | -8.20% | -2.07% |
| 2017 | 2.28% | 3.91% | 0.23% | 0.73% | 2.10% | 1.08% | 2.56% | 0.70% | 0.92% | 1.09% | 3.14% | 1.07% | 21.63% |
| 2016 | 0.68% | 0.65% | 3.16% | 2.67% | -1.71% | -0.17% | -3.44% | 1.29% | 1.91% | 4.97% |
Комиссия
Комиссия UsCaseeking-stable составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг UsCaseeking-stable составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 0.53 | 0.82 | 1.12 | 0.60 | 2.65 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.52 | 0.84 | 1.12 | 0.53 | 2.64 |
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 1.06 | 1.48 | 1.21 | 1.54 | 4.47 |
XMS.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) | 0.74 | 1.09 | 1.17 | 0.88 | 2.56 |
XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | 0.87 | 1.30 | 1.19 | 0.93 | 3.21 |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.13 | 1.58 | 1.24 | 1.51 | 6.05 |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 1.36 | 1.83 | 1.29 | 1.92 | 7.91 |
VHT Vanguard Health Care ETF | -0.03 | 0.06 | 1.01 | -0.02 | -0.06 |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 0.25 | 0.55 | 1.08 | 0.29 | 1.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность UsCaseeking-stable за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.60% | 1.59% | 1.72% | 1.59% | 1.33% | 1.61% | 1.74% | 1.79% | 1.67% | 2.01% | 1.61% | 1.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.35% | 2.31% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% | 2.26% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.91% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 1.95% | 1.97% | 2.39% | 1.95% | 1.76% | 1.83% | 1.57% | 1.89% | 2.00% | 2.36% | 1.80% | 1.38% |
XMS.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) | 1.20% | 1.24% | 1.41% | 1.22% | 1.01% | 1.70% | 1.43% | 1.58% | 1.56% | 1.46% | 0.00% | 0.00% |
XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | 1.17% | 1.17% | 1.37% | 1.14% | 1.04% | 1.64% | 1.40% | 1.44% | 1.55% | 1.78% | 1.40% | 4.84% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.60% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.22% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% | 2.23% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.60% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 0.41% | 0.37% | 0.32% | 0.45% | 0.14% | 0.41% | 0.51% | 0.64% | 0.57% | 1.60% | 0.81% | 1.42% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
UsCaseeking-stable показал максимальную просадку в 33.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 116 торговых сессий.
Текущая просадка UsCaseeking-stable составляет 4.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.32% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 116 | 2 сент. 2020 г. | 139 |
| -20.17% | 30 дек. 2021 г. | 202 | 12 окт. 2022 г. | 325 | 19 янв. 2024 г. | 527 |
| -15.35% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 60 | 21 мар. 2019 г. | 126 |
| -11.26% | 2 дек. 2024 г. | 89 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.86% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 134 | 17 авг. 2018 г. | 143 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность UsCaseeking-stable составляет 9.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XMS.TO | ZQQ.TO | VHT | ZLU.TO | MGV | XMU.TO | ACWV | VIG | USMV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMS.TO | 1.00 | 0.61 | 0.53 | 0.59 | 0.59 | 0.66 | 0.65 | 0.60 | 0.62 |
| ZQQ.TO | 0.61 | 1.00 | 0.61 | 0.46 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.73 | 0.67 |
| VHT | 0.53 | 0.61 | 1.00 | 0.63 | 0.73 | 0.71 | 0.75 | 0.76 | 0.78 |
| ZLU.TO | 0.59 | 0.46 | 0.63 | 1.00 | 0.70 | 0.83 | 0.79 | 0.73 | 0.84 |
| MGV | 0.59 | 0.64 | 0.73 | 0.70 | 1.00 | 0.74 | 0.80 | 0.90 | 0.83 |
| XMU.TO | 0.66 | 0.65 | 0.71 | 0.83 | 0.74 | 1.00 | 0.83 | 0.81 | 0.88 |
| ACWV | 0.65 | 0.68 | 0.75 | 0.79 | 0.80 | 0.83 | 1.00 | 0.86 | 0.92 |
| VIG | 0.60 | 0.73 | 0.76 | 0.73 | 0.90 | 0.81 | 0.86 | 1.00 | 0.92 |
| USMV | 0.62 | 0.67 | 0.78 | 0.84 | 0.83 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 1.00 |