Сравнение TPFI с ZHOG
TPFI (Timothy Plan Fixed Income ETF) and ZHOG (F/m Opportunistic Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPFI charges 0.55%/yr vs 0.43%/yr for ZHOG.
Доходность
Сравнение доходности TPFI и ZHOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPFI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHOG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPFI и ZHOG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPFI Timothy Plan Fixed Income ETF | -0.28% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.69% |
Correlation
The correlation between TPFI and ZHOG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPFI vs. ZHOG — Ранг доходности на риск
TPFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZHOG
Сравнение TPFI c ZHOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fixed Income ETF (TPFI) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPFI | ZHOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPFI и ZHOG
Максимальная просадка TPFI за все время составила -1.66%, что меньше максимальной просадки ZHOG в -3.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPFI и ZHOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPFI | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.66% | -3.66% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | 0.00% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -0.67% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPFI и ZHOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPFI | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 1.58% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 3.94% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 3.94% | -0.08% |
Сравнение комиссий TPFI и ZHOG
TPFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ZHOG в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPFI и ZHOG
Дивидендная доходность TPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности ZHOG в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TPFI Timothy Plan Fixed Income ETF | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 4.95% | 5.35% | 5.50% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
TPFI and ZHOG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZHOG is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZHOG is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.55% for TPFI.
ZHOG has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 0.70% for TPFI.
They also come from different issuers: Timothy Plan and F/m Investments. Their fees differ too: 0.55% for TPFI and 0.43% for ZHOG.
Подберите оптимальное распределение для TPFI и ZHOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор