Сравнение TPFC с RDIV
TPFC (Timothy Plan Free Cash Flow ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TPFC tracks the Victory Free Cash Flow BRI Index while RDIV tracks the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. TPFC charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.
Доходность
Сравнение доходности TPFC и RDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPFC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDIV
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 5.37%
- 6 месяцев
- 16.53%
- С начала года
- 20.72%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение доходности по годам TPFC и RDIV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | 1.27% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 10.30% |
Correlation
The correlation between TPFC and RDIV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPFC vs. RDIV — Ранг доходности на риск
TPFC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RDIV
Сравнение TPFC c RDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Free Cash Flow ETF (TPFC) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPFC | RDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPFC и RDIV
Максимальная просадка TPFC за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPFC и RDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPFC | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -49.97% | +44.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | 0.00% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -5.82% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPFC и RDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPFC | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 13.37% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 17.45% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 21.84% | -7.54% |
Сравнение комиссий TPFC и RDIV
TPFC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RDIV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPFC и RDIV
Дивидендная доходность TPFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности RDIV в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.51% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPFC and RDIV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RDIV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDIV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for TPFC.
RDIV has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 0.13% for TPFC.
TPFC tracks Victory Free Cash Flow BRI Index, while RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for TPFC and 0.39% for RDIV.
Подберите оптимальное распределение для TPFC и RDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор