PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TPFC с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TPFC и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Free Cash Flow ETF (TPFC) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


TPFC

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BGIG

1 день
0.89%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
10.28%
С начала года
12.58%
1 год
20.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPFC и BGIG


Correlation

The correlation between TPFC and BGIG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Timothy Plan Free Cash Flow ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Доходность на риск

TPFC vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TPFC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPFC c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Free Cash Flow ETF (TPFC) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TPFCBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

TPFC vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPFC и BGIG

Максимальная просадка TPFC за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPFC и BGIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TPFCBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.82%

-13.24%

+7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-0.31%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-1.72%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TPFC и BGIG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TPFCBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

8.97%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

11.81%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

11.81%

+2.49%

Сравнение комиссий TPFC и BGIG

TPFC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BGIG в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TPFC и BGIG

Дивидендная доходность TPFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BGIG в 1.71%


ПозицияTTM202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
1.71%1.89%2.02%0.78%
TPFC
Timothy Plan Free Cash Flow ETF
0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TPFC and BGIG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BGIG is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BGIG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for TPFC.

BGIG has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.13% for TPFC.

TPFC is categorized as Mid Cap Value Equities, while BGIG is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Timothy Plan and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.59% for TPFC and 0.45% for BGIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPFC и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор