Сравнение TPE.TO с TEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO).
TPE.TO и TEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR). Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. TEQT.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Фонд был запущен 8 апр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPE.TO и TEQT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPE.TO и TEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TPE.TO TD International Equity Index ETF | 3.87% | 21.58% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 0.54% | 27.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TPE.TO показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у TEQT.TO с доходностью 0.54%.
TPE.TO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 9.56%
TEQT.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPE.TO и TEQT.TO
TPE.TO берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии TEQT.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TPE.TO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск
TPE.TO
TEQT.TO
Сравнение TPE.TO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPE.TO | TEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPE.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 2.35 | -1.73 |
Корреляция
Корреляция между TPE.TO и TEQT.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPE.TO и TEQT.TO
Дивидендная доходность TPE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности TEQT.TO в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPE.TO TD International Equity Index ETF | 2.26% | 2.30% | 2.37% | 2.66% | 2.89% | 2.41% | 2.42% | 2.60% | 2.94% | 2.35% | 2.21% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 1.46% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPE.TO и TEQT.TO
Максимальная просадка TPE.TO за все время составила -27.42%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPE.TO и TEQT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPE.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.42% | -7.62% | -19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -3.96% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -1.06% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPE.TO и TEQT.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPE.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 12.42% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 12.42% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 12.42% | +2.30% |