Сравнение TP05.L с IWDA.L
TP05.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - TP05.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, TP05.L returned 0.21%/yr vs 13.06%/yr for IWDA.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TP05.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности TP05.L и IWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TP05.L торгуется в GBp, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TP05.L показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 10.28%.
TP05.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 27.10%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам TP05.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | -0.38% | -6.85% | -0.44% | -6.21% | 8.40% | 6.35% | -1.65% | -1.59% | 3.26% | -4.52% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.24% | 12.41% | 21.19% | 18.05% | -8.38% | 23.34% | 12.65% | 22.29% | -3.62% | 7.46% |
Correlation
The correlation between TP05.L and IWDA.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.08 |
The correlation between TP05.L and IWDA.L shifts across timeframes, from -0.05 (5 years) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TP05.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
TP05.L
IWDA.L
Сравнение TP05.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TP05.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.44 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 4.25 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 16.00 | -16.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TP05.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 2.33 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.90 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.86 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок TP05.L и IWDA.L
Максимальная просадка TP05.L за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TP05.L и IWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TP05.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -26.18% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -6.37% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | -18.91% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -18.91% | -4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.31% | -0.07% | -22.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -3.39% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 1.70% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TP05.L и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) составляет 3.02%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что TP05.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TP05.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.39% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 8.83% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.68% | 11.60% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 14.49% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.99% | 15.51% | -6.52% |
Сравнение комиссий TP05.L и IWDA.L
TP05.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TP05.L и IWDA.L
Дивидендная доходность TP05.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
TP05.L and IWDA.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TP05.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TP05.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.
TP05.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IWDA.L is Global Equities. TP05.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.10% for TP05.L and 0.20% for IWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для TP05.L и IWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор