PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOV с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOV с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOV (JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TOV tracks the JLens 500 Jewish Advocacy U.S. Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past year, TOV returned 28.12% vs 33.27% for IUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TOV charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности TOV и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOV показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.

TOV

1 день
-0.60%
1 месяц
5.33%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.06%
1 год
28.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOV и IUS

2026 (YTD)2025
TOV
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF		11.31%17.49%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%14.74%

Correlation

The correlation between TOV and IUS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г.

0.89

The correlation between TOV and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOV и IUS

Секторы
TOV
IUS

Технологии

35.7%
22.4%

Финансовые услуги

11.9%
6.8%

Коммуникационные услуги

11.5%
14.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.7%

Здравоохранение

8.7%
12.8%

Промышленность

8.4%
9.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.4%

Энергетика

3.6%
10.9%

Коммунальные услуги

2.2%
1.0%

Недвижимость

1.7%
0.5%

Сырьевые материалы

1.6%
3.3%

Технологии

TOV
35.7%
IUS
22.4%

Финансовые услуги

TOV
11.9%
IUS
6.8%

Коммуникационные услуги

TOV
11.5%
IUS
14.7%

Потребительский циклический сектор

TOV
9.8%
IUS
10.7%

Здравоохранение

TOV
8.7%
IUS
12.8%

Промышленность

TOV
8.4%
IUS
9.7%

Потребительский защитный сектор

TOV
4.8%
IUS
7.4%

Энергетика

TOV
3.6%
IUS
10.9%

Коммунальные услуги

TOV
2.2%
IUS
1.0%

Недвижимость

TOV
1.7%
IUS
0.5%

Сырьевые материалы

TOV
1.6%
IUS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с TOV:
TOV с IBIDTOV с IBICTOV с DMAYTOV с BUFXTOV с BDGSTOV с USPXTOV с CVSE
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

TOV vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOV
Ранг доходности на риск TOV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOV c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOVIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
3.26

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
4.53

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.60

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

5.44

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

23.27

-9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOV vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOV на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUS равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOV и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOVIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

3.26

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.85

+0.48

Просадки

Сравнение просадок TOV и IUS

Максимальная просадка TOV за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOV и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOVIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-34.67%

+18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-6.15%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.07%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-3.86%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.43%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TOV и IUS

JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что TOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOVIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.50%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

7.41%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

10.26%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

15.00%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

18.04%

-0.17%

Сравнение комиссий TOV и IUS

TOV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOV и IUS

Дивидендная доходность TOV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
TOV
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF		0.82%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOV and IUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOV has higher volatility (3.72%) compared to IUS (2.50%). In terms of maximum drawdown, TOV dropped -16.28% vs IUS's -34.67%.

On 1-year performance, IUS leads with 33.27% vs 28.12% for TOV. On fees, TOV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IUS has performed better with a 33.27% return vs 28.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.82% for TOV.

TOV tracks JLens 500 Jewish Advocacy U.S. Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: JLens and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for TOV and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOV и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор