PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOV с FJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOV с FJUN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TOV (JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - TOV tracks the JLens 500 Jewish Advocacy U.S. Index while FJUN tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Both are passively managed. Over the past year, TOV returned 23.74% vs 12.54% for FJUN. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TOV charges 0.18%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.

Доходность

Сравнение доходности TOV и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOV показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у FJUN с доходностью 4.00%.

TOV

1 день
-1.17%
1 месяц
-1.12%
С начала года
8.54%
6 месяцев
7.36%
1 год
23.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FJUN

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.44%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.80%
1 год
12.54%
3 года*
13.29%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOV и FJUN

2026 (YTD)2025
TOV
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF		8.54%14.91%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		4.00%9.47%

Correlation

The correlation between TOV and FJUN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г.

0.92

The correlation between TOV and FJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOV и FJUN

Секторы
TOV
FJUN

Технологии

39.4%
39.0%

Финансовые услуги

11.1%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.9%

Здравоохранение

8.4%
8.3%

Промышленность

8.0%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.5%

Энергетика

3.2%
3.1%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Сырьевые материалы

1.5%
1.7%

Технологии

TOV
39.4%
FJUN
39.0%

Финансовые услуги

TOV
11.1%
FJUN
11.1%

Коммуникационные услуги

TOV
10.9%
FJUN
10.6%

Потребительский циклический сектор

TOV
9.6%
FJUN
9.9%

Здравоохранение

TOV
8.4%
FJUN
8.3%

Промышленность

TOV
8.0%
FJUN
7.8%

Потребительский защитный сектор

TOV
4.4%
FJUN
4.5%

Энергетика

TOV
3.2%
FJUN
3.1%

Коммунальные услуги

TOV
2.0%
FJUN
2.1%

Недвижимость

TOV
1.6%
FJUN
1.8%

Сырьевые материалы

TOV
1.5%
FJUN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с TOV:
TOV с IBIDTOV с SUPPTOV с BUFXTOV с IBICTOV с BDGSTOV с DMAYTOV с DDTL
Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с JEPIFJUN с SPYFJUN с UNOVFJUN с USPXFJUN с KATFJUN с ABIG

Доходность на риск

TOV vs. FJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOV
Ранг доходности на риск TOV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOV c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOVFJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.23

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.38

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.05

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

17.51

-5.99

TOV vs. FJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOV на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJUN равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOV и FJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOV и FJUN

Максимальная просадка TOV за все время составила -16.97%, что больше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOV и FJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOVFJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.97%

-13.26%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-4.13%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-0.97%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-1.66%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

0.72%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TOV и FJUN

JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что TOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOVFJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

0.94%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

4.40%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

5.66%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

10.56%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

10.25%

+7.76%

Сравнение комиссий TOV и FJUN

TOV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOV и FJUN

Дивидендная доходность TOV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%
TOV
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF		0.84%0.76%

Часто задаваемые вопросы

TOV and FJUN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOV has higher volatility (4.65%) compared to FJUN (0.94%). In terms of maximum drawdown, TOV dropped -16.97% vs FJUN's -13.26%.

On 1-year performance, TOV leads with 23.74% vs 12.54% for FJUN. On fees, TOV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FJUN has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOV has performed better with a 23.74% return vs 12.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

TOV has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for FJUN.

TOV tracks JLens 500 Jewish Advocacy U.S. Index, while FJUN tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. They also come from different issuers: JLens and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for TOV and 0.85% for FJUN.

FJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOV и FJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор