PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOU.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOU.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TOU.TO (Tourmaline Oil Corp.) is a stock, while ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) is Canada Equities fund actively managed by BMO. Over the past 10 years, TOU.TO returned 11.13%/yr vs 10.38%/yr for ZLB.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TOU.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOU.TO показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции TOU.TO превзошли акции ZLB.TO по среднегодовой доходности: 11.13% против 10.38% соответственно.

TOU.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
2.95%
6 месяцев
6.43%
С начала года
3.06%
1 год
5.10%
3 года*
1.97%
5 лет*
20.97%
10 лет*
11.13%
Всё время*
10.34%

ZLB.TO

1 день
-0.56%
1 месяц
1.61%
6 месяцев
6.81%
С начала года
8.10%
1 год
13.29%
3 года*
15.10%
5 лет*
11.48%
10 лет*
10.38%
Всё время*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOU.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.		3.06%-2.98%16.82%-3.54%88.19%147.05%17.24%-7.69%-24.08%-36.56%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		8.10%20.40%15.31%9.41%-0.35%22.93%1.51%21.92%-2.76%11.11%

Correlation

The correlation between TOU.TO and ZLB.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2011 г.

0.18

The correlation between TOU.TO and ZLB.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tourmaline Oil Corp.

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с TOU.TO:
TOU.TO с CNQ.TOTOU.TO с ARX.TOTOU.TO с CVE.TOTOU.TO с PEY.TOTOU.TO с BIR.TOTOU.TO с ATD.TOTOU.TO с OVV
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с ZWC.TO

Доходность на риск

TOU.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOU.TO
Ранг доходности на риск TOU.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOU.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOU.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOU.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOU.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOU.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOU.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOU.TOZLB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.43

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
1.96

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

2.35

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

6.87

-6.13

TOU.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOU.TO на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOU.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOU.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка TOU.TO за все время составила -87.67%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOU.TO и ZLB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOU.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.67%

-33.96%

-53.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-5.67%

-8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.27%

-8.01%

-18.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.50%

-13.00%

-19.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.36%

-33.96%

-47.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-0.75%

-8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.09%

-2.47%

-28.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

1.94%

+4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TOU.TO и ZLB.TO

Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что TOU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOU.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

2.21%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

6.69%

+12.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

9.33%

+16.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

9.64%

+21.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.49%

12.22%

+23.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOU.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность TOU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности ZLB.TO в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.		4.16%4.79%4.24%10.99%11.56%3.48%2.91%3.02%2.18%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.82%1.99%2.37%2.67%2.66%2.39%2.83%2.44%2.76%2.55%2.94%2.34%

Часто задаваемые вопросы

TOU.TO and ZLB.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOU.TO и ZLB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор