Сравнение TOTB.DE с ESEE.DE
TOTB.DE (TotalEnergies SE) is a stock, while ESEE.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TOTB.DE returned 12.44%/yr vs 15.09%/yr for ESEE.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOTB.DE и ESEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOTB.DE показывает доходность 40.83%, что значительно выше, чем у ESEE.DE с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции TOTB.DE уступали акциям ESEE.DE по среднегодовой доходности: 12.44% против 15.09% соответственно.
TOTB.DE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 40.83%
- 6 месяцев
- 40.70%
- 1 год
- 58.05%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 12.44%
ESEE.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам TOTB.DE и ESEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTB.DE TotalEnergies SE | 40.83% | 13.65% | -10.44% | 9.86% | 41.51% | 35.06% | -22.15% | 11.23% | 5.05% | 0.56% |
ESEE.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.27% | 4.37% | 32.16% | 22.65% | -14.21% | 40.85% | 7.14% | 34.97% | -0.85% | 7.07% |
Correlation
The correlation between TOTB.DE and ESEE.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2013 г. | 0.36 |
The correlation between TOTB.DE and ESEE.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOTB.DE vs. ESEE.DE — Ранг доходности на риск
TOTB.DE
ESEE.DE
Сравнение TOTB.DE c ESEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TOTB.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTB.DE | ESEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | 3.51 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.05 | 12.48 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTB.DE | ESEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.17 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.96 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.93 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.95 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок TOTB.DE и ESEE.DE
Максимальная просадка TOTB.DE за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки ESEE.DE в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTB.DE и ESEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOTB.DE | ESEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -33.58% | -26.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -7.18% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.67% | -23.46% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -23.46% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.58% | -33.58% | -26.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -0.45% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.98% | -4.12% | -9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.03% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTB.DE и ESEE.DE
TotalEnergies SE (TOTB.DE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что TOTB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOTB.DE | ESEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 2.65% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 7.60% | +9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 11.61% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 15.20% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.26% | 16.09% | +11.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTB.DE и ESEE.DE
Дивидендная доходность TOTB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как ESEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEE.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOTB.DE TotalEnergies SE | 4.40% | 5.82% | 5.81% | 4.63% | 6.21% | 5.87% | 7.51% | 3.92% | 5.44% | 5.33% | 5.02% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
TOTB.DE and ESEE.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TOTB.DE и ESEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор