Сравнение TOTB.DE с SHEL
TOTB.DE (TotalEnergies SE) and SHEL (Shell plc) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, TOTB.DE returned 12.44%/yr vs 10.24%/yr for SHEL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TOTB.DE и SHEL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TOTB.DE торгуется в EUR, в то время как SHEL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHEL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TOTB.DE показывает доходность 40.83%, что значительно выше, чем у SHEL с доходностью 21.59%. За последние 10 лет акции TOTB.DE превзошли акции SHEL по среднегодовой доходности: 12.44% против 10.24% соответственно.
TOTB.DE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 40.83%
- 6 месяцев
- 38.57%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 12.44%
SHEL
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 21.59%
- 6 месяцев
- 18.89%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 24.01%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам TOTB.DE и SHEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTB.DE TotalEnergies SE | 40.83% | 13.65% | -10.44% | 9.86% | 41.51% | 35.06% | -22.15% | 11.23% | 5.05% | 0.56% |
SHEL Shell plc | 21.59% | 7.67% | 5.67% | 16.59% | 44.61% | 44.31% | -45.93% | 8.78% | -2.87% | 6.72% |
Correlation
The correlation between TOTB.DE and SHEL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г. | 0.59 |
The correlation between TOTB.DE and SHEL has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOTB.DE vs. SHEL — Ранг доходности на риск
TOTB.DE
SHEL
Сравнение TOTB.DE c SHEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TOTB.DE) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTB.DE | SHEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.25 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | 2.60 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.05 | 7.26 | +9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTB.DE | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.47 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.97 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.33 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.23 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок TOTB.DE и SHEL
Максимальная просадка TOTB.DE за все время составила -59.58%, что меньше максимальной просадки SHEL в -69.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTB.DE и SHEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOTB.DE | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -69.27% | +9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -12.22% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.67% | -21.46% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -21.46% | -5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.58% | -69.27% | +9.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -7.16% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.98% | -14.80% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 4.37% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTB.DE и SHEL
Текущая волатильность для TotalEnergies SE (TOTB.DE) составляет 6.37%, в то время как у Shell plc (SHEL) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что TOTB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOTB.DE | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 7.46% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 17.71% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 21.59% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 24.75% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.26% | 30.74% | -3.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTB.DE и SHEL
Дивидендная доходность TOTB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности SHEL в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 3.41% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
TOTB.DE TotalEnergies SE | 4.40% | 5.82% | 5.81% | 4.63% | 6.21% | 5.87% | 7.51% | 3.92% | 5.44% | 5.33% | 5.02% | 5.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOTB.DE и SHEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies SE и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TOTB.DE and SHEL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TOTB.DE и SHEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор