PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TOTB.DE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TOTB.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в TotalEnergies SE (TOTB.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOTB.DE и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOTB.DE
TotalEnergies SE
44.67%13.65%-10.44%9.86%41.51%35.06%-22.15%11.23%5.05%0.56%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-3.31%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%7.84%6.68%
Разные валюты инструментов

TOTB.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TOTB.DE показывает доходность 44.67%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции TOTB.DE превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 13.88% против 12.65% соответственно.


TOTB.DE

1 день
2.49%
1 месяц
17.81%
С начала года
44.67%
6 месяцев
59.82%
1 год
41.65%
3 года*
17.46%
5 лет*
22.27%
10 лет*
13.88%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.25%
1 год
-16.70%
3 года*
13.26%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TotalEnergies SE

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

TOTB.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TOTB.DE
Ранг доходности на риск TOTB.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTB.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTB.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTB.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTB.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTB.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTB.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TOTB.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TOTB.DEBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

-0.85

+2.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

-1.07

+3.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.86

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

-0.79

+6.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.53

-1.12

+16.66

TOTB.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTB.DE на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTB.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TOTB.DEBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

-0.85

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.78

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.51

-0.26

Корреляция

Корреляция между TOTB.DE и BRK-B составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTB.DE и BRK-B

Дивидендная доходность TOTB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOTB.DE
TotalEnergies SE
4.28%5.82%5.81%4.63%6.21%5.87%7.51%3.92%5.44%5.33%5.02%5.82%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOTB.DE и BRK-B

Максимальная просадка TOTB.DE за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTB.DE и BRK-B.


Загрузка...

Показатели просадок


TOTB.DEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-53.86%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-14.95%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.67%

-26.58%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.58%

-29.57%

-30.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-11.57%

+9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.05%

-11.07%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

8.75%

-5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTB.DE и BRK-B

TotalEnergies SE (TOTB.DE) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что TOTB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TOTB.DEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

4.28%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

11.68%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.96%

19.78%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.36%

17.44%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

20.14%

+7.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOTB.DE и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies SE и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. TOTB.DE значения в EUR, BRK-B значения в USD