Сравнение TOS с ESN
TOS (Twin Oak Strategic Solutions ETF) and ESN (Essential 40 Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TOS is actively managed, while ESN is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOS charges 0.76%/yr vs 0.70%/yr for ESN.
Доходность
Сравнение доходности TOS и ESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOS
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -7.26%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESN
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 15.51%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOS и ESN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | 11.45% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 10.94% |
Correlation
The correlation between TOS and ESN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOS vs. ESN — Ранг доходности на риск
TOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ESN
Сравнение TOS c ESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Strategic Solutions ETF (TOS) и Essential 40 Stock ETF (ESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOS | ESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOS и ESN
Максимальная просадка TOS за все время составила -11.72%, что меньше максимальной просадки ESN в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOS и ESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOS | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.72% | -13.60% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.11% | -1.25% | -7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -1.83% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOS и ESN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOS | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.00% | 9.86% | +17.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 13.09% | +13.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 13.09% | +13.91% |
Сравнение комиссий TOS и ESN
TOS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ESN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOS и ESN
TOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.79% | 0.91% | 0.76% |
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOS and ESN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESN is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESN is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.76% for TOS.
ESN has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.00% for TOS.
They also come from different issuers: Twin Oak ETF Company and KKM Financial. Their fees differ too: 0.76% for TOS and 0.70% for ESN.
Подберите оптимальное распределение для TOS и ESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор