Сравнение TOS с AFOS
TOS (Twin Oak Strategic Solutions ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TOS charges 0.76%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности TOS и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOS
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 26.02%
- 6 месяцев
- 29.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOS и AFOS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | 14.23% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 11.48% |
Correlation
The correlation between TOS and AFOS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TOS c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Strategic Solutions ETF (TOS) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOS | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 3.75 | -2.00 |
Просадки
Сравнение просадок TOS и AFOS
Максимальная просадка TOS за все время составила -11.72%, примерно равная максимальной просадке AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOS и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOS | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.72% | -11.52% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -4.83% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -1.38% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOS и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOS | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 20.74% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 20.74% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.41% | 20.74% | +5.67% |
Сравнение комиссий TOS и AFOS
TOS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOS и AFOS
TOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.24% | 0.30% |
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOS and AFOS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.76% for TOS.
AFOS has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for TOS.
They also come from different issuers: Twin Oak ETF Company and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.76% for TOS and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для TOS и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор