Сравнение TORNTPOWER.NS с BSE.NS
TORNTPOWER.NS (Torrent Power Limited) and BSE.NS (BSE Limited) are both stocks. TORNTPOWER.NS operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while BSE.NS operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, TORNTPOWER.NS returned 27.48%/yr vs 112.54%/yr for BSE.NS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TORNTPOWER.NS и BSE.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TORNTPOWER.NS показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у BSE.NS с доходностью 53.53%.
TORNTPOWER.NS
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- 29.45%
- 5 лет*
- 27.48%
- 10 лет*
- 25.48%
BSE.NS
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 53.53%
- 6 месяцев
- 47.76%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- 180.30%
- 5 лет*
- 112.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TORNTPOWER.NS и BSE.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORNTPOWER.NS Torrent Power Limited | 7.63% | -10.78% | 61.12% | 99.30% | -9.47% | 79.48% | 15.84% | 10.72% | -5.79% | 45.95% |
BSE.NS BSE Limited | 53.53% | 48.65% | 141.07% | 313.56% | -12.82% | 226.36% | 36.93% | -4.65% | -0.49% | -8.61% |
Correlation
The correlation between TORNTPOWER.NS and BSE.NS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TORNTPOWER.NS vs. BSE.NS — Ранг доходности на риск
TORNTPOWER.NS
BSE.NS
Сравнение TORNTPOWER.NS c BSE.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Torrent Power Limited (TORNTPOWER.NS) и BSE Limited (BSE.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TORNTPOWER.NS | BSE.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.74 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 4.12 | -4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TORNTPOWER.NS и BSE.NS
Максимальная просадка TORNTPOWER.NS за все время составила -80.07%, что больше максимальной просадки BSE.NS в -58.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORNTPOWER.NS и BSE.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TORNTPOWER.NS | BSE.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.07% | -58.70% | -21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.35% | -27.66% | +5.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.31% | -36.49% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.31% | -58.70% | +20.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.70% | -8.23% | -19.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -16.12% | -13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 14.57% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TORNTPOWER.NS и BSE.NS
Текущая волатильность для Torrent Power Limited (TORNTPOWER.NS) составляет 7.47%, в то время как у BSE Limited (BSE.NS) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что TORNTPOWER.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSE.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TORNTPOWER.NS | BSE.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 10.99% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.51% | 30.12% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.90% | 41.39% | -10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.83% | 50.29% | -14.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 43.49% | -8.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TORNTPOWER.NS и BSE.NS
Дивидендная доходность TORNTPOWER.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как BSE.NS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSE.NS BSE Limited | 0.00% | 0.23% | 0.28% | 0.54% | 2.48% | 3.28% | 8.24% | 14.96% | 43.11% | 9.24% | 0.00% | 0.00% |
TORNTPOWER.NS Torrent Power Limited | 1.08% | 1.45% | 1.08% | 2.78% | 1.83% | 1.99% | 3.65% | 1.76% | 1.91% | 0.78% | 2.51% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TORNTPOWER.NS и BSE.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Torrent Power Limited и BSE Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TORNTPOWER.NS and BSE.NS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TORNTPOWER.NS и BSE.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор