PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TORIX с RYVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TORIX с RYVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX).

TORIX управляется Tortoise. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. RYVIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TORIX и RYVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TORIX и RYVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		22.82%4.94%42.91%14.18%22.20%40.84%-29.47%18.33%-15.14%-1.04%
RYVIX
Rydex Energy Services Fund		39.66%2.29%-7.73%4.45%43.02%17.12%-36.94%-0.41%-45.58%-18.85%

Доходность по периодам

С начала года, TORIX показывает доходность 22.82%, что значительно ниже, чем у RYVIX с доходностью 39.66%. За последние 10 лет акции TORIX превзошли акции RYVIX по среднегодовой доходности: 13.24% против -1.93% соответственно.

TORIX

1 день
-0.81%
1 месяц
3.91%
С начала года
22.82%
6 месяцев
22.35%
1 год
20.48%
3 года*
27.94%
5 лет*
24.92%
10 лет*
13.24%

RYVIX

1 день
-3.33%
1 месяц
1.26%
С начала года
39.66%
6 месяцев
54.69%
1 год
54.54%
3 года*
14.95%
5 лет*
14.00%
10 лет*
-1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise MLP & Pipeline Fund

Rydex Energy Services Fund

Часто сравнивают с TORIX:
TORIX с TPYPTORIX с AMLPTORIX с VOOTORIX с GDXTORIX с VOOGTORIX с LNGTORIX с MLPX
Часто сравнивают с RYVIX:
RYVIX с GHAAXRYVIX с BACIXRYVIX с DLDRXRYVIX с NMFIXRYVIX с FNARXRYVIX с CCCNXRYVIX с PGNAX

Сравнение комиссий TORIX и RYVIX

TORIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии RYVIX в 1.36%.

RYVIX
Rydex Energy Services Fund
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund

Доходность на риск

TORIX vs. RYVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TORIX
Ранг доходности на риск TORIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RYVIX
Ранг доходности на риск RYVIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TORIX c RYVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TORIXRYVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.49

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.99

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.99

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

5.54

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TORIX vs. RYVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TORIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYVIX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TORIX и RYVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TORIXRYVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.49

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.39

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

-0.05

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.04

+0.39

Корреляция

Корреляция между TORIX и RYVIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORIX и RYVIX

Дивидендная доходность TORIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности RYVIX в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		4.14%5.03%4.92%4.36%5.28%4.29%5.63%4.39%4.22%2.92%1.87%5.96%
RYVIX
Rydex Energy Services Fund		0.39%0.54%0.00%0.00%0.00%0.30%1.30%0.11%1.48%0.88%0.71%1.19%

Просадки

Сравнение просадок TORIX и RYVIX

Максимальная просадка TORIX за все время составила -68.58%, что меньше максимальной просадки RYVIX в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORIX и RYVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TORIXRYVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.58%

-94.06%

+25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-26.31%

+11.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-43.86%

+24.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-88.04%

+25.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-69.90%

+69.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-46.04%

+31.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

9.44%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TORIX и RYVIX

Текущая волатильность для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) составляет 4.14%, в то время как у Rydex Energy Services Fund (RYVIX) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что TORIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TORIXRYVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

8.48%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

21.18%

-11.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

37.17%

-18.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

35.72%

-16.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

40.45%

-15.46%