Сравнение TOGA с IBIC
TOGA (Tremblant Global ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - TOGA is a Global Equities fund actively managed by Tremblant Advisors, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. TOGA is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, TOGA returned -7.82% vs 4.39% for IBIC. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. TOGA charges 0.69%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности TOGA и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOGA показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.47%.
TOGA
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -7.11%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.47%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOGA и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOGA Tremblant Global ETF | -7.11% | 14.13% | 17.44% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.47% | 4.96% | 3.93% |
Correlation
The correlation between TOGA and IBIC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOGA vs. IBIC — Ранг доходности на риск
TOGA
IBIC
Сравнение TOGA c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOGA | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 2.19 | -1.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 16.44 | -16.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 56.43 | -57.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOGA и IBIC
Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOGA | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.50% | -0.90% | -27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.50% | -0.27% | -28.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.87% | -0.03% | -12.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -0.10% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.44% | 0.08% | +13.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOGA и IBIC
Tremblant Global ETF (TOGA) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что TOGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOGA | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 0.25% | +7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 0.68% | +16.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 0.90% | +20.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 1.56% | +19.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 1.56% | +19.61% |
Сравнение комиссий TOGA и IBIC
TOGA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOGA и IBIC
TOGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.63% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
TOGA Tremblant Global ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOGA and IBIC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOGA has higher volatility (7.91%) compared to IBIC (0.25%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.39% vs -7.82% for TOGA. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.39% return vs -7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for TOGA.
IBIC has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 0.00% for TOGA.
TOGA is categorized as Global Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Tremblant Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.89 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOGA и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор