Сравнение TOGA с CSHP
TOGA (Tremblant Global ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - TOGA is a Global Equities fund actively managed by Tremblant Advisors, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, TOGA returned -7.82% vs 3.95% for CSHP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TOGA charges 0.69%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности TOGA и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOGA показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.92%.
TOGA
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -7.11%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOGA и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOGA Tremblant Global ETF | -7.11% | 14.13% | 16.40% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.92% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between TOGA and CSHP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.03 |
The correlation between TOGA and CSHP shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOGA vs. CSHP — Ранг доходности на риск
TOGA
CSHP
Сравнение TOGA c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOGA | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -26.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 6.04 | -5.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 49.39 | -49.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 326.86 | -327.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOGA и CSHP
Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOGA | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.50% | -0.08% | -28.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.50% | -0.08% | -28.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.87% | -0.03% | -12.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -0.01% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.44% | 0.01% | +13.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOGA и CSHP
Tremblant Global ETF (TOGA) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что TOGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOGA | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 0.20% | +7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 0.29% | +17.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 0.37% | +20.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 0.42% | +20.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 0.42% | +20.75% |
Сравнение комиссий TOGA и CSHP
TOGA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOGA и CSHP
TOGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 4.01% | 5.39% | 1.96% |
TOGA Tremblant Global ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOGA and CSHP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOGA has higher volatility (7.91%) compared to CSHP (0.20%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.95% vs -7.82% for TOGA. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.95% return vs -7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for TOGA.
CSHP has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.00% for TOGA.
TOGA is categorized as Global Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Tremblant Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (10.71 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOGA и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор